PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VJPN.L с IJPD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VJPN.L с IJPD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VJPN.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing) and IJPD.L (iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating) are both Japan Equities funds - VJPN.L tracks the TOPIX TR JPY while IJPD.L tracks the MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VJPN.L returned 11.10%/yr vs 16.90%/yr for IJPD.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VJPN.L charges 0.15%/yr vs 0.64%/yr for IJPD.L.

Доходность

Сравнение доходности VJPN.L и IJPD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L) и iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VJPN.L торгуется в GBP, в то время как IJPD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VJPN.L показывает доходность 16.32%, что значительно ниже, чем у IJPD.L с доходностью 20.60%. За последние 10 лет акции VJPN.L уступали акциям IJPD.L по среднегодовой доходности: 11.10% против 16.90% соответственно.

VJPN.L

1 день
0.70%
1 месяц
4.00%
С начала года
16.32%
6 месяцев
16.34%
1 год
36.25%
3 года*
16.39%
5 лет*
10.73%
10 лет*
11.10%

IJPD.L

1 день
-0.45%
1 месяц
6.41%
С начала года
20.60%
6 месяцев
21.07%
1 год
54.90%
3 года*
25.55%
5 лет*
22.38%
10 лет*
16.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VJPN.L и IJPD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VJPN.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing		16.32%18.86%9.05%14.00%-5.70%2.26%12.84%14.56%-8.37%14.72%
IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating		20.60%19.85%26.31%28.81%8.45%13.28%7.55%14.22%-9.17%10.36%

Correlation

The correlation between VJPN.L and IJPD.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2013 г.

0.84

The correlation between VJPN.L and IJPD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VJPN.L и IJPD.L

Секторы
VJPN.L
IJPD.L

Промышленность

26.6%
26.0%

Технологии

17.4%
19.1%

Финансовые услуги

15.9%
17.5%

Потребительский циклический сектор

12.8%
12.2%

Коммуникационные услуги

7.1%
7.9%

Здравоохранение

5.9%
6.3%

Сырьевые материалы

4.3%
3.0%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.6%

Недвижимость

3.4%
2.3%

Коммунальные услуги

1.3%
1.1%

Энергетика

1.0%
1.1%

Промышленность

VJPN.L
26.6%
IJPD.L
26.0%

Технологии

VJPN.L
17.4%
IJPD.L
19.1%

Финансовые услуги

VJPN.L
15.9%
IJPD.L
17.5%

Потребительский циклический сектор

VJPN.L
12.8%
IJPD.L
12.2%

Коммуникационные услуги

VJPN.L
7.1%
IJPD.L
7.9%

Здравоохранение

VJPN.L
5.9%
IJPD.L
6.3%

Сырьевые материалы

VJPN.L
4.3%
IJPD.L
3.0%

Потребительский защитный сектор

VJPN.L
4.2%
IJPD.L
3.6%

Недвижимость

VJPN.L
3.4%
IJPD.L
2.3%

Коммунальные услуги

VJPN.L
1.3%
IJPD.L
1.1%

Энергетика

VJPN.L
1.0%
IJPD.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с VJPN.L:
VJPN.L с XDJP.LVJPN.L с VJPN.DEVJPN.L с EEJG.LVJPN.L с LGJG.LVJPN.L с JEMAVJPN.L с VUSA.LVJPN.L с ISF.L
Часто сравнивают с IJPD.L:
IJPD.L с IJPA.LIJPD.L с CSKR.LIJPD.L с IJPE.LIJPD.L с IUVL.LIJPD.L с GLDIJPD.L с EUNL.DEIJPD.L с EUNN.DE

Доходность на риск

VJPN.L vs. IJPD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VJPN.L
Ранг доходности на риск VJPN.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPN.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPN.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPN.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPN.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPN.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IJPD.L
Ранг доходности на риск IJPD.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPD.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPD.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPD.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPD.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VJPN.L c IJPD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L) и iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VJPN.LIJPD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.74

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.67

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.49

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

6.35

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.40

20.83

-10.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VJPN.L vs. IJPD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VJPN.L на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа IJPD.L равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VJPN.L и IJPD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VJPN.LIJPD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.74

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.17

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.86

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.73

-0.10

Просадки

Сравнение просадок VJPN.L и IJPD.L

Максимальная просадка VJPN.L за все время составила -25.19%, что меньше максимальной просадки IJPD.L в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPN.L и IJPD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VJPN.LIJPD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.19%

-28.78%

+3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-8.52%

-2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-21.36%

+7.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

-21.36%

+3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.19%

-28.78%

+3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.45%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-5.38%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.60%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VJPN.L и IJPD.L

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что VJPN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VJPN.LIJPD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

3.48%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

15.28%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

19.82%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

19.18%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

19.68%

-3.78%

Сравнение комиссий VJPN.L и IJPD.L

VJPN.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IJPD.L в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VJPN.L и IJPD.L

Дивидендная доходность VJPN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, тогда как IJPD.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VJPN.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing		2.23%2.54%2.47%2.39%2.64%2.31%2.14%2.36%2.55%1.94%2.04%2.08%

Часто задаваемые вопросы

VJPN.L and IJPD.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VJPN.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VJPN.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.64% for IJPD.L.

VJPN.L tracks TOPIX TR JPY, while IJPD.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.15% for VJPN.L and 0.64% for IJPD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VJPN.L и IJPD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор