PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VJPN.L с FLJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VJPN.L с FLJP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VJPN.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing) and FLJP (Franklin FTSE Japan ETF) are both Japan Equities funds - VJPN.L tracks the TOPIX TR JPY while FLJP tracks the FTSE Japan RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VJPN.L returned 9.91%/yr vs 10.28%/yr for FLJP. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VJPN.L charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for FLJP.

Доходность

Сравнение доходности VJPN.L и FLJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VJPN.L торгуется в GBP, в то время как FLJP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLJP были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VJPN.L показывает доходность 15.28%, что значительно ниже, чем у FLJP с доходностью 17.05%.

VJPN.L

1 день
-0.73%
1 месяц
3.11%
С начала года
15.28%
6 месяцев
14.94%
1 год
34.17%
3 года*
14.69%
5 лет*
9.91%
10 лет*
10.15%

FLJP

1 день
0.00%
1 месяц
4.04%
С начала года
17.05%
6 месяцев
16.11%
1 год
35.82%
3 года*
15.12%
5 лет*
10.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VJPN.L и FLJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VJPN.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing		15.28%18.06%8.47%13.41%-6.17%1.64%12.22%13.98%-8.92%-0.25%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		13.94%17.76%8.86%14.00%-6.65%1.95%12.36%14.46%-8.91%-0.35%

Correlation

The correlation between VJPN.L and FLJP is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.79

The correlation between VJPN.L and FLJP has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VJPN.L и FLJP

Секторы
VJPN.L
FLJP

Промышленность

26.6%
25.4%

Технологии

17.4%
19.7%

Финансовые услуги

15.9%
16.0%

Потребительский циклический сектор

12.8%
12.2%

Коммуникационные услуги

7.1%
6.3%

Здравоохранение

5.9%
5.8%

Сырьевые материалы

4.3%
4.9%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.9%

Недвижимость

3.4%
2.9%

Коммунальные услуги

1.3%
1.2%

Энергетика

1.0%
0.9%

Промышленность

VJPN.L
26.6%
FLJP
25.4%

Технологии

VJPN.L
17.4%
FLJP
19.7%

Финансовые услуги

VJPN.L
15.9%
FLJP
16.0%

Потребительский циклический сектор

VJPN.L
12.8%
FLJP
12.2%

Коммуникационные услуги

VJPN.L
7.1%
FLJP
6.3%

Здравоохранение

VJPN.L
5.9%
FLJP
5.8%

Сырьевые материалы

VJPN.L
4.3%
FLJP
4.9%

Потребительский защитный сектор

VJPN.L
4.2%
FLJP
3.9%

Недвижимость

VJPN.L
3.4%
FLJP
2.9%

Коммунальные услуги

VJPN.L
1.3%
FLJP
1.2%

Энергетика

VJPN.L
1.0%
FLJP
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing

Franklin FTSE Japan ETF

Часто сравнивают с VJPN.L:
VJPN.L с XDJP.LVJPN.L с VJPN.DEVJPN.L с EEJG.LVJPN.L с LGJG.LVJPN.L с JEMAVJPN.L с VUSA.LVJPN.L с VOO
Часто сравнивают с FLJP:
FLJP с EWJFLJP с FLJHFLJP с EWJVFLJP с DXJFLJP с BBJPFLJP с JPXNFLJP с FLKR

Доходность на риск

VJPN.L vs. FLJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VJPN.L
Ранг доходности на риск VJPN.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPN.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPN.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPN.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPN.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPN.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FLJP
Ранг доходности на риск FLJP: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VJPN.L c FLJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VJPN.LFLJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.13

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.91

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.14

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.28

11.44

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VJPN.L vs. FLJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VJPN.L на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLJP равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VJPN.L и FLJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VJPN.LFLJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.13

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.65

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.46

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VJPN.L и FLJP

Максимальная просадка VJPN.L за все время составила -25.21%, примерно равная максимальной просадке FLJP в -24.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPN.L и FLJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VJPN.LFLJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.21%

-24.88%

-0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-11.45%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.49%

-13.59%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.34%

-18.35%

+0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

0.00%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-5.55%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.14%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VJPN.L и FLJP

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что VJPN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VJPN.LFLJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

2.55%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

12.97%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

16.92%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

15.79%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.92%

16.82%

-0.90%

Сравнение комиссий VJPN.L и FLJP

VJPN.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FLJP в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VJPN.L и FLJP

Дивидендная доходность VJPN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности FLJP в 4.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		4.56%5.15%4.56%3.00%1.92%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%0.00%0.00%
VJPN.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing		1.68%1.90%1.94%1.89%2.16%1.69%1.62%1.86%1.91%1.48%1.51%1.35%

Часто задаваемые вопросы

VJPN.L and FLJP have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLJP is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLJP is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for VJPN.L.

VJPN.L tracks TOPIX TR JPY, while FLJP tracks FTSE Japan RIC Capped Index. They also come from different issuers: Vanguard and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.15% for VJPN.L and 0.09% for FLJP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VJPN.L и FLJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор