PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VJPN.L с EWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VJPN.L с EWJ

Последнее обновление 9 апр. 2026 г.

VJPN.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing) и EWJ (iShares MSCI Japan ETF) — оба фонда категории Japan Equities — VJPN.L отслеживает TOPIX TR JPY, а EWJ отслеживает MSCI Japan Index. Оба фонда управляются пассивно. За последние 10 лет VJPN.L показал 10.16% в год против 9.80% в год у EWJ. Корреляция 0.81 указывает на значительное пересечение по экспозиции. VJPN.L взимает 0.15% в год против 0.49% у EWJ.

Доходность

Сравнение доходности VJPN.L и EWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Разные валюты инструментов

VJPN.L торгуется в GBP, в то время как EWJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWJ были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VJPN.L показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 11.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VJPN.L имеют среднегодовую доходность 10.16%, а акции EWJ немного отстают с 9.80%.

VJPN.L

1 день
-1.00%
1 месяц
1.54%
С начала года
6.38%
6 месяцев
9.25%
1 год
35.13%
3 года*
15.35%
5 лет*
8.27%
10 лет*
10.16%

EWJ

1 день
3.85%
1 месяц
4.84%
С начала года
11.44%
6 месяцев
13.58%
1 год
44.68%
3 года*
16.22%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VJPN.L и EWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VJPN.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing		6.38%18.86%9.05%14.00%-5.70%2.26%12.84%14.56%-8.37%14.72%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		11.44%16.88%8.90%14.28%-7.94%2.11%12.01%14.80%-9.01%13.52%

Корреляция

Корреляция между VJPN.L и EWJ составляет 0.81 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2013 г.

0.81

Сравнение комиссий VJPN.L и EWJ

VJPN.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EWJ в 0.49%.

EWJ
iShares MSCI Japan ETF
VJPN.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing

iShares MSCI Japan ETF

Часто сравнивают с VJPN.L:
VJPN.L с XDJP.LVJPN.L с VJPN.DEVJPN.L с EEJG.LVJPN.L с LGJG.LVJPN.L с JEMAVJPN.L с VUSA.LVJPN.L с VOO
Часто сравнивают с EWJ:
EWJ с DXJEWJ с EWJVEWJ с ^N225EWJ с EWYEWJ с HEWJEWJ с FLJPEWJ с JPXN

Доходность на риск

VJPN.L vs. EWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VJPN.L
Ранг доходности на риск VJPN.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPN.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPN.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPN.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPN.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPN.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VJPN.L c EWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VJPN.LEWJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

2.28

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.11

3.21

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

3.95

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.26

14.99

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VJPN.L vs. EWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VJPN.L на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWJ равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VJPN.L и EWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VJPN.LEWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.28

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.51

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.58

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.32

+0.27

Просадки

Сравнение просадок VJPN.L и EWJ

Максимальная просадка VJPN.L за все время составила -25.19%, что меньше максимальной просадки EWJ в -35.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPN.L и EWJ.

Загрузка...

Показатели просадок

VJPN.LEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.19%

-60.93%

+35.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-13.59%

+2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

-33.14%

+15.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.19%

-33.14%

+7.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-4.85%

-2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-21.83%

+16.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.63%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VJPN.L и EWJ

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с iShares MSCI Japan ETF (EWJ) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что VJPN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VJPN.LEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

7.82%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

14.25%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

19.75%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

16.26%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

16.85%

-0.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VJPN.L и EWJ

Дивидендная доходность VJPN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности EWJ в 4.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VJPN.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing		2.44%2.54%2.47%2.39%2.64%2.31%2.14%2.36%2.55%1.94%2.04%2.08%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		4.09%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%