Сравнение VJPN.L с DXJ
VJPN.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing) и DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) — оба фонда категории Japan Equities — VJPN.L отслеживает TOPIX TR JPY, а DXJ отслеживает WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Оба фонда управляются пассивно. За последние 10 лет VJPN.L показал 10.16% в год против 18.79% в год у DXJ. Корреляция 0.69 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. VJPN.L взимает 0.15% в год против 0.48% у DXJ.
Доходность
Сравнение доходности VJPN.L и DXJ
Загрузка...
Разные валюты инструментов
VJPN.L торгуется в GBP, в то время как DXJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJ были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VJPN.L показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 16.79%. За последние 10 лет акции VJPN.L уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 10.16% против 18.79% соответственно.
VJPN.L
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 35.13%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 10.16%
DXJ
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- 6.60%
- С начала года
- 16.79%
- 6 месяцев
- 25.96%
- 1 год
- 69.33%
- 3 года*
- 34.43%
- 5 лет*
- 26.41%
- 10 лет*
- 18.79%
Сравнение доходности по годам VJPN.L и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VJPN.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 6.38% | 18.86% | 9.05% | 14.00% | -5.70% | 2.26% | 12.84% | 14.56% | -8.37% | 14.72% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 16.79% | 23.32% | 32.10% | 34.94% | 18.56% | 19.11% | 0.89% | 14.42% | -15.03% | 12.19% |
Корреляция
Корреляция между VJPN.L и DXJ составляет 0.69 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2013 г. | 0.69 |
Сравнение комиссий VJPN.L и DXJ
VJPN.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VJPN.L vs. DXJ — Ранг доходности на риск
VJPN.L
DXJ
Сравнение VJPN.L c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VJPN.L | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 3.18 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.11 | 4.06 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.59 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 7.13 | -3.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.26 | 24.64 | -11.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VJPN.L | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 3.18 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 1.37 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.88 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.51 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок VJPN.L и DXJ
Максимальная просадка VJPN.L за все время составила -25.19%, что меньше максимальной просадки DXJ в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPN.L и DXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VJPN.L | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.19% | -49.63% | +24.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -10.98% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.91% | -22.19% | +4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.19% | -39.14% | +13.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -1.66% | -5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -14.43% | +9.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.65% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VJPN.L и DXJ
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что VJPN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VJPN.L | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 6.91% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.34% | 13.99% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 22.04% | -3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 19.38% | -3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 21.34% | -5.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VJPN.L и DXJ
Дивидендная доходность VJPN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности DXJ в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VJPN.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 2.44% | 2.54% | 2.47% | 2.39% | 2.64% | 2.31% | 2.14% | 2.36% | 2.55% | 1.94% | 2.04% | 2.08% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.11% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |