PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIVHY с NXST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VIVHY с NXST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIVHY (Vivendi SA PK) and NXST (Nexstar Media Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — VIVHY in Entertainment, NXST in Broadcasting. Over the past 10 years, VIVHY returned 22.37%/yr vs 16.12%/yr for NXST. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VIVHY и NXST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vivendi SA PK (VIVHY) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIVHY показывает доходность -6.38%, что значительно выше, чем у NXST с доходностью -9.29%. За последние 10 лет акции VIVHY превзошли акции NXST по среднегодовой доходности: 22.37% против 16.12% соответственно.

VIVHY

1 день
-3.46%
1 месяц
12.60%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-4.99%
1 год
-20.44%
3 года*
1.65%
5 лет*
29.85%
10 лет*
22.37%

NXST

1 день
-0.28%
1 месяц
-8.24%
С начала года
-9.29%
6 месяцев
-2.98%
1 год
13.21%
3 года*
9.08%
5 лет*
7.51%
10 лет*
16.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIVHY и NXST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIVHY
Vivendi SA PK		-6.38%47.46%-37.04%15.08%-27.94%465.67%14.09%22.18%-7.98%47.73%
NXST
Nexstar Media Group, Inc.		-9.29%33.95%5.04%-7.52%18.37%40.95%-4.42%51.93%2.65%25.89%

Correlation

The correlation between VIVHY and NXST is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2011 г.

0.25

The correlation between VIVHY and NXST shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

VIVHY:

$0.19

NXST:

$5.37

Коэффициент P/E

VIVHY:

13.23

NXST:

33.71

Коэффициент PEG

VIVHY:

0.00

NXST:

8.23K

Коэффициент P/S

VIVHY:

0.27

NXST:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

VIVHY:

$9.20B

NXST:

$5.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

VIVHY:

$4.47B

NXST:

$1.65B

EBITDA (12 мес.)

VIVHY:

$789.00M

NXST:

$1.42B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vivendi SA PK

Nexstar Media Group, Inc.

Часто сравнивают с NXST:
NXST с LULUNXST с KLACNXST с KNSLNXST с RSNXST с STLDNXST с HIFSNXST с AGM

Доходность на риск

VIVHY vs. NXST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIVHY
Ранг доходности на риск VIVHY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVHY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVHY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVHY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVHY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVHY: 2929
Ранг коэф-та Мартина
NXST
Ранг доходности на риск NXST: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXST: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXST: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXST: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXST: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXST: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIVHY c NXST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vivendi SA PK (VIVHY) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIVHYNXSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
0.40

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
0.77

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.10

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

0.45

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

1.16

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIVHY vs. NXST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIVHY на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа NXST равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIVHY и NXST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIVHYNXSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

0.40

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.22

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.41

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.23

-0.11

Просадки

Сравнение просадок VIVHY и NXST

Максимальная просадка VIVHY за все время составила -54.83%, что меньше максимальной просадки NXST в -96.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVHY и NXST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIVHYNXSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.83%

-96.66%

+41.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.70%

-29.50%

-25.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.70%

-29.50%

-25.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.83%

-35.73%

-19.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.83%

-64.56%

+9.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.41%

-27.96%

-10.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.10%

-30.30%

+12.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.94%

11.37%

+18.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VIVHY и NXST

Vivendi SA PK (VIVHY) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с Nexstar Media Group, Inc. (NXST) с волатильностью 8.96%. Это указывает на то, что VIVHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIVHYNXSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.31%

8.96%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.07%

27.43%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.11%

33.61%

+5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

215.45%

34.48%

+180.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

153.41%

39.75%

+113.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIVHY и NXST

Дивидендная доходность VIVHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности NXST в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NXST
Nexstar Media Group, Inc.		4.11%3.66%4.28%3.44%2.06%1.85%2.05%1.54%1.91%1.53%1.52%1.29%
VIVHY
Vivendi SA PK		1.84%220.77%4.14%2.57%2.85%369.94%2.02%1.94%2.29%3.31%23.64%10.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VIVHY и NXST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vivendi SA PK и Nexstar Media Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
72.50M
1.40B
(VIVHY) Общая выручка
(NXST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VIVHY and NXST have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIVHY has higher volatility (11.31%) compared to NXST (8.96%). In terms of maximum drawdown, VIVHY dropped -54.83% vs NXST's -96.66%.

NXST currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIVHY и NXST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор