Сравнение VIV с SPOT
VIV (Telefônica Brasil S.A.) and SPOT (Spotify Technology S.A.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — VIV in Telecom Services, SPOT in Internet Content & Information. Over the past 5 years, VIV returned 18.35%/yr vs 14.37%/yr for SPOT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VIV и SPOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIV показывает доходность 21.96%, что значительно выше, чем у SPOT с доходностью -18.02%.
VIV
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 5.60%
- 6 месяцев
- 18.95%
- С начала года
- 21.96%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- 25.36%
- 5 лет*
- 18.35%
- 10 лет*
- 6.99%
SPOT
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- -6.29%
- С начала года
- -18.02%
- 1 год
- -32.52%
- 3 года*
- 38.51%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIV и SPOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIV Telefônica Brasil S.A. | 21.96% | 67.26% | -27.07% | 64.86% | -13.84% | 4.65% | -32.07% | 27.54% | -14.19% |
SPOT Spotify Technology S.A. | -18.02% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -31.59% |
Correlation
The correlation between VIV and SPOT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.11 |
The correlation between VIV and SPOT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VIV:
$22.21B
SPOT:
$97.89B
VIV:
R$3.99
SPOT:
€12.84
VIV:
17.69
SPOT:
32.32
VIV:
5.31
SPOT:
0.36
VIV:
1.86
SPOT:
4.99
VIV:
1.64
SPOT:
10.83
VIV:
R$60.61B
SPOT:
€17.60B
VIV:
R$25.92B
SPOT:
€5.68B
VIV:
R$24.27B
SPOT:
€2.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIV vs. SPOT — Ранг доходности на риск
VIV
SPOT
Сравнение VIV c SPOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telefônica Brasil S.A. (VIV) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIV | SPOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.89 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | -0.74 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | -1.23 | +4.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIV и SPOT
Максимальная просадка VIV за все время составила -77.73%, примерно равная максимальной просадке SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIV и SPOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIV | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.73% | -80.51% | +2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.02% | -44.11% | +20.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.17% | -46.80% | +16.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.76% | -76.39% | +35.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.94% | -38.64% | +22.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.97% | -30.96% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.45% | 26.40% | -16.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIV и SPOT
Текущая волатильность для Telefônica Brasil S.A. (VIV) составляет 8.81%, в то время как у Spotify Technology S.A. (SPOT) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что VIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIV | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 9.39% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.07% | 37.40% | -14.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.34% | 44.99% | -15.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.55% | 47.59% | -19.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.10% | 47.22% | -16.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIV и SPOT
Дивидендная доходность VIV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, тогда как SPOT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIV Telefônica Brasil S.A. | 5.83% | 5.25% | 6.60% | 5.55% | 5.86% | 6.44% | 10.22% | 5.25% | 9.20% | 10.87% | 4.09% | 10.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VIV и SPOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telefônica Brasil S.A. и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VIV и SPOT
VIV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telefônica Brasil S.A. сообщила о валовой прибыли в 6.17B при выручке в 15.17B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
VIV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telefônica Brasil S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 15.17B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
VIV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telefônica Brasil S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 15.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
Часто задаваемые вопросы
VIV and SPOT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (9.39%) compared to VIV (8.81%). In terms of maximum drawdown, VIV dropped -77.73% vs SPOT's -80.51%.
VIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIV и SPOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор