PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIU.TO с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIU.TO с VEA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VIU.TO (Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - VIU.TO is a International Equity fund tracking the FTSE Developed All Cap ex North America Index, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIU.TO returned 11.53%/yr vs 12.09%/yr for VEA. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIU.TO charges 0.23%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности VIU.TO и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VIU.TO торгуется в CAD, в то время как VEA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIU.TO показывает доходность 19.33%, а VEA немного ниже – 19.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIU.TO имеют среднегодовую доходность 11.53%, а акции VEA немного впереди с 12.09%.

VIU.TO

1 день
1.10%
1 месяц
2.53%
С начала года
19.33%
6 месяцев
19.58%
1 год
35.38%
3 года*
22.49%
5 лет*
12.40%
10 лет*
11.53%

VEA

1 день
1.43%
1 месяц
2.77%
С начала года
19.23%
6 месяцев
18.91%
1 год
35.90%
3 года*
23.08%
5 лет*
12.95%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIU.TO и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF		19.33%28.36%10.73%15.67%-10.63%9.76%7.57%15.31%-7.37%19.23%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		19.23%28.99%11.88%15.13%-9.98%11.61%7.11%17.57%-7.58%17.86%

Correlation

The correlation between VIU.TO and VEA is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2015 г.

0.73

The correlation between VIU.TO and VEA shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.86 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VIU.TO и VEA

Секторы
VIU.TO
VEA

Финансовые услуги

21.1%
22.3%

Промышленность

19.3%
17.5%

Технологии

17.7%
16.6%

Здравоохранение

8.8%
7.6%

Потребительский циклический сектор

8.0%
7.4%

Сырьевые материалы

6.4%
7.5%

Потребительский защитный сектор

5.8%
5.5%

Коммуникационные услуги

3.9%
3.2%

Энергетика

3.3%
4.7%

Коммунальные услуги

3.1%
3.0%

Недвижимость

2.7%
2.5%

Финансовые услуги

VIU.TO
21.1%
VEA
22.3%

Промышленность

VIU.TO
19.3%
VEA
17.5%

Технологии

VIU.TO
17.7%
VEA
16.6%

Здравоохранение

VIU.TO
8.8%
VEA
7.6%

Потребительский циклический сектор

VIU.TO
8.0%
VEA
7.4%

Сырьевые материалы

VIU.TO
6.4%
VEA
7.5%

Потребительский защитный сектор

VIU.TO
5.8%
VEA
5.5%

Коммуникационные услуги

VIU.TO
3.9%
VEA
3.2%

Энергетика

VIU.TO
3.3%
VEA
4.7%

Коммунальные услуги

VIU.TO
3.1%
VEA
3.0%

Недвижимость

VIU.TO
2.7%
VEA
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с VIU.TO:
VIU.TO с XEF.TOVIU.TO с VIDY.TOVIU.TO с VCN.TOVIU.TO с VFV.TOVIU.TO с VDU.TOVIU.TO с XEQT.TOVIU.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

VIU.TO vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIU.TO
Ранг доходности на риск VIU.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIU.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIU.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIU.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIU.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIU.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIU.TO c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIU.TOVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.10

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.83

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

3.19

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.05

12.50

-0.45

VIU.TO vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIU.TO на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIU.TO и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIU.TO и VEA

Максимальная просадка VIU.TO за все время составила -29.15%, что меньше максимальной просадки VEA в -48.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIU.TO и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIU.TOVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.15%

-48.22%

+19.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-11.32%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.26%

-13.97%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.34%

-23.82%

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.15%

-30.28%

+1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-1.28%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-10.48%

+5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.88%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VIU.TO и VEA

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 7.02% и 7.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIU.TOVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

7.24%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

15.15%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

17.17%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

17.77%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

18.32%

-3.28%

Сравнение комиссий VIU.TO и VEA

VIU.TO берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIU.TO и VEA

Дивидендная доходность VIU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности VEA в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.55%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%
VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF		2.22%2.48%2.56%2.66%2.76%2.38%1.98%2.68%2.76%2.13%1.72%0.28%

Часто задаваемые вопросы

VIU.TO and VEA have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.23% for VIU.TO.

VIU.TO is categorized as International Equity, while VEA is Foreign Large Cap Equities. VIU.TO tracks FTSE Developed All Cap ex North America Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. Their fees differ too: 0.23% for VIU.TO and 0.03% for VEA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIU.TO и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор