PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIU.TO с VDU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIU.TO с VDU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO).

VIU.TO и VDU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIU.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex North America Index. Фонд был запущен 1 дек. 2015 г.. VDU.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VIU.TO и VDU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIU.TO и VDU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF		5.77%27.83%10.72%15.66%-10.63%9.74%7.56%15.30%-7.39%19.22%
VDU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF		5.69%27.97%11.37%14.56%-9.89%10.23%7.06%15.90%-8.11%17.64%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIU.TO показывает доходность 5.77%, а VDU.TO немного ниже – 5.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIU.TO имеют среднегодовую доходность 9.64%, а акции VDU.TO немного отстают с 9.58%.

VIU.TO

1 день
1.50%
1 месяц
-3.78%
С начала года
5.77%
6 месяцев
8.95%
1 год
26.37%
3 года*
16.98%
5 лет*
10.30%
10 лет*
9.64%

VDU.TO

1 день
1.59%
1 месяц
-3.96%
С начала года
5.69%
6 месяцев
9.14%
1 год
27.17%
3 года*
17.04%
5 лет*
10.44%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF

Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF

Часто сравнивают с VIU.TO:
VIU.TO с XEF.TOVIU.TO с VIDY.TOVIU.TO с VCN.TOVIU.TO с VFV.TOVIU.TO с XEQT.TOVIU.TO с VEQT.TOVIU.TO с VE.TO
Часто сравнивают с VDU.TO:
VDU.TO с VEF.TOVDU.TO с ZEA.TOVDU.TO с XEF.TOVDU.TO с VFV.TOVDU.TO с VIDY.TOVDU.TO с BANK.TOVDU.TO с XLE

Сравнение комиссий VIU.TO и VDU.TO

VIU.TO берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VDU.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF
VDU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF

Доходность на риск

VIU.TO vs. VDU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIU.TO
Ранг доходности на риск VIU.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIU.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIU.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIU.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIU.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIU.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VDU.TO
Ранг доходности на риск VDU.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDU.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDU.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDU.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDU.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDU.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIU.TO c VDU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIU.TOVDU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.62

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.20

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

2.34

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

8.95

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIU.TO vs. VDU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIU.TO на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDU.TO равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIU.TO и VDU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIU.TOVDU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.62

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.79

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.66

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.65

-0.08

Корреляция

Корреляция между VIU.TO и VDU.TO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIU.TO и VDU.TO

Дивидендная доходность VIU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности VDU.TO в 2.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF		2.39%2.48%2.55%2.65%2.75%2.37%1.97%2.67%2.75%2.12%1.71%0.27%
VDU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF		2.30%2.61%2.55%2.54%2.14%2.67%1.64%2.48%2.61%2.26%2.41%2.25%

Просадки

Сравнение просадок VIU.TO и VDU.TO

Максимальная просадка VIU.TO за все время составила -29.15%, примерно равная максимальной просадке VDU.TO в -29.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIU.TO и VDU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VIU.TOVDU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.15%

-29.19%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-11.47%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-24.10%

-1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.15%

-29.19%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-5.76%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-4.70%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.99%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VIU.TO и VDU.TO

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO) имеют волатильность 7.97% и 7.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIU.TOVDU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

7.77%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

11.36%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

16.81%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.58%

13.24%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.00%

14.62%

+0.38%