PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIU.TO с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIU.TO с COMT

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

VIU.TO (Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VIU.TO is a International Equity fund tracking the FTSE Developed All Cap ex North America Index, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. VIU.TO is passively managed, while COMT is actively managed. Over the past 10 years, VIU.TO returned 10.07%/yr vs 9.34%/yr for COMT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. VIU.TO charges 0.23%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности VIU.TO и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VIU.TO торгуется в CAD, в то время как COMT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VIU.TO показывает доходность 12.95%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 36.68%. За последние 10 лет акции VIU.TO превзошли акции COMT по среднегодовой доходности: 10.07% против 9.34% соответственно.

VIU.TO

1 день
-3.53%
1 месяц
-0.55%
С начала года
12.95%
6 месяцев
14.89%
1 год
28.34%
3 года*
19.14%
5 лет*
11.35%
10 лет*
10.07%

COMT

1 день
-2.01%
1 месяц
-1.35%
С начала года
36.68%
6 месяцев
32.25%
1 год
42.58%
3 года*
16.68%
5 лет*
15.83%
10 лет*
9.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIU.TO и COMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF		12.95%28.36%10.73%15.67%-10.63%9.76%7.57%15.31%-7.37%19.23%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		36.68%1.23%14.93%-8.79%27.02%36.81%-20.59%6.25%1.18%4.13%

Correlation

The correlation between VIU.TO and COMT is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2015 г.

0.13

The correlation between VIU.TO and COMT shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.13 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VIU.TO и COMT

Секторы
VIU.TO
COMT

Финансовые услуги

22.7%
100.0%

Промышленность

19.0%

-

Технологии

15.0%

-

Здравоохранение

9.2%

-

Потребительский циклический сектор

7.6%

-

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Сырьевые материалы

6.2%

-

Энергетика

3.8%

-

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Коммунальные услуги

3.5%

-

Недвижимость

2.4%

-

Финансовые услуги

VIU.TO
22.7%
COMT
100.0%

Промышленность

VIU.TO
19.0%
COMT

-

Технологии

VIU.TO
15.0%
COMT

-

Здравоохранение

VIU.TO
9.2%
COMT

-

Потребительский циклический сектор

VIU.TO
7.6%
COMT

-

Потребительский защитный сектор

VIU.TO
6.3%
COMT

-

Сырьевые материалы

VIU.TO
6.2%
COMT

-

Энергетика

VIU.TO
3.8%
COMT

-

Коммуникационные услуги

VIU.TO
3.5%
COMT

-

Коммунальные услуги

VIU.TO
3.5%
COMT

-

Недвижимость

VIU.TO
2.4%
COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с VIU.TO:
VIU.TO с XEF.TOVIU.TO с VIDY.TOVIU.TO с VCN.TOVIU.TO с VFV.TOVIU.TO с VDU.TOVIU.TO с XEQT.TOVIU.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

VIU.TO vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIU.TO
Ранг доходности на риск VIU.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIU.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIU.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIU.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIU.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIU.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIU.TO c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIU.TOCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.03

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.65

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

4.58

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.96

13.24

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIU.TO vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIU.TO на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMT равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIU.TO и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIU.TOCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.03

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.73

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.48

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.27

+0.33

Просадки

Сравнение просадок VIU.TO и COMT

Максимальная просадка VIU.TO за все время составила -29.15%, что меньше максимальной просадки COMT в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIU.TO и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIU.TOCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.15%

-37.80%

+8.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-9.64%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.26%

-14.28%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.34%

-23.74%

-1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.15%

-33.31%

+4.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-7.15%

+3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-15.19%

+9.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.32%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VIU.TO и COMT

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) составляет 6.17%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что VIU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIU.TOCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

6.70%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

19.50%

-5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

21.76%

-6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

21.63%

-7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

19.66%

-4.50%

Сравнение комиссий VIU.TO и COMT

VIU.TO берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIU.TO и COMT

Дивидендная доходность VIU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности COMT в 5.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.75%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF		2.24%2.48%2.56%2.66%2.76%2.38%1.98%2.68%2.76%2.13%1.72%0.28%

Часто задаваемые вопросы

VIU.TO and COMT have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VIU.TO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VIU.TO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.

VIU.TO is categorized as International Equity, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.23% for VIU.TO and 0.48% for COMT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIU.TO и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор