PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITAX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VITAX с VIGIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) and VIGIX (Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VITAX is a Technology Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index, while VIGIX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VITAX returned 25.78%/yr vs 18.25%/yr for VIGIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VITAX charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for VIGIX.

Доходность

Сравнение доходности VITAX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VITAX показывает доходность 31.69%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью 9.47%. За последние 10 лет акции VITAX превзошли акции VIGIX по среднегодовой доходности: 25.78% против 18.25% соответственно.

VITAX

1 день
-1.47%
1 месяц
15.99%
С начала года
31.69%
6 месяцев
29.88%
1 год
59.67%
3 года*
33.49%
5 лет*
22.22%
10 лет*
25.78%

VIGIX

1 день
-1.23%
1 месяц
5.47%
С начала года
9.47%
6 месяцев
8.60%
1 год
27.36%
3 года*
25.95%
5 лет*
15.10%
10 лет*
18.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VITAX и VIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		31.69%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		9.47%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%27.81%

Correlation

The correlation between VITAX and VIGIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г.

0.94

The correlation between VITAX and VIGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VITAX и VIGIX

Секторы
VITAX
VIGIX

Технологии

98.5%
53.5%

Коммуникационные услуги

0.5%
17.3%

Финансовые услуги

0.5%
4.3%

Промышленность

0.4%
3.6%

Энергетика

0.3%
0.4%

Потребительский циклический сектор

0.1%
12.2%

Сырьевые материалы

0.0%
0.6%

Здравоохранение

0.0%
4.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.5%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Технологии

VITAX
98.5%
VIGIX
53.5%

Коммуникационные услуги

VITAX
0.5%
VIGIX
17.3%

Финансовые услуги

VITAX
0.5%
VIGIX
4.3%

Промышленность

VITAX
0.4%
VIGIX
3.6%

Энергетика

VITAX
0.3%
VIGIX
0.4%

Потребительский циклический сектор

VITAX
0.1%
VIGIX
12.2%

Сырьевые материалы

VITAX
0.0%
VIGIX
0.6%

Здравоохранение

VITAX
0.0%
VIGIX
4.6%

Потребительский защитный сектор

VITAX

-

VIGIX
1.5%

Недвижимость

VITAX

-

VIGIX
1.0%

Коммунальные услуги

VITAX

-

VIGIX
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с SPYVIGIX с VIVIX

Доходность на риск

VITAX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITAX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VITAXVIGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
1.76

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
2.40

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.31

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

1.70

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

5.96

+5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VITAX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITAX на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа VIGIX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITAX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VITAXVIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

1.76

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.68

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.85

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.47

+0.20

Просадки

Сравнение просадок VITAX и VIGIX

Максимальная просадка VITAX за все время составила -54.81%, примерно равная максимальной просадке VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITAX и VIGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VITAXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-56.95%

+2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-16.51%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.38%

-23.03%

-4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-35.62%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-35.62%

+0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-1.51%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-16.27%

+8.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

4.68%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VITAX и VIGIX

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что VITAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VITAXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

3.92%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.18%

12.17%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67%

15.92%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

22.35%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

21.59%

+3.25%

Сравнение комиссий VITAX и VIGIX

VITAX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITAX и VIGIX

Дивидендная доходность VITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности VIGIX в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VITAX and VIGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VITAX has higher volatility (6.42%) compared to VIGIX (3.92%). In terms of maximum drawdown, VITAX dropped -54.81% vs VIGIX's -56.95%.

VITAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VITAX и VIGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор