PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITAX с IVNQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VITAX с IVNQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) and IVNQX (Invesco Nasdaq 100 Index Fund) are both mutual funds - VITAX is a Technology Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index, while IVNQX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Invesco. Over the past 5 years, VITAX returned 22.22%/yr vs 18.01%/yr for IVNQX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VITAX charges 0.09%/yr vs 0.29%/yr for IVNQX.

Доходность

Сравнение доходности VITAX и IVNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VITAX показывает доходность 31.69%, что значительно выше, чем у IVNQX с доходностью 21.22%.

VITAX

1 день
-1.47%
1 месяц
15.99%
С начала года
31.69%
6 месяцев
29.88%
1 год
59.67%
3 года*
33.49%
5 лет*
22.22%
10 лет*
25.78%

IVNQX

1 день
-0.29%
1 месяц
9.15%
С начала года
21.22%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.25%
3 года*
28.68%
5 лет*
18.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VITAX и IVNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		31.69%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%8.53%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		21.22%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%

Correlation

The correlation between VITAX and IVNQX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г.

0.97

The correlation between VITAX and IVNQX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX
Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VIGAXIVNQX с SWLGX

Доходность на риск

VITAX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITAX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VITAXIVNQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
2.62

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
3.42

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.45

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

3.52

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

13.52

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VITAX vs. IVNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITAX на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVNQX равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITAX и IVNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VITAXIVNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

2.62

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.81

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.85

-0.18

Просадки

Сравнение просадок VITAX и IVNQX

Максимальная просадка VITAX за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITAX и IVNQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VITAXIVNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-34.83%

-19.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-11.95%

-4.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.38%

-22.70%

-4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-34.83%

-0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.29%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-8.23%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

3.10%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VITAX и IVNQX

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что VITAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VITAXIVNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

4.50%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.18%

12.17%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67%

16.09%

+4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

22.49%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

22.41%

+2.43%

Сравнение комиссий VITAX и IVNQX

VITAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IVNQX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITAX и IVNQX

Дивидендная доходность VITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности IVNQX в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.08%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VITAX and IVNQX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VITAX has higher volatility (6.42%) compared to IVNQX (4.50%). In terms of maximum drawdown, VITAX dropped -54.81% vs IVNQX's -34.83%.

VITAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VITAX и IVNQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор