PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITAX с BGSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VITAX с BGSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX).

VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. BGSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VITAX и BGSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VITAX и BGSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-11.14%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%
BGSIX
BlackRock Technology Opportunities Institutional		-10.51%19.92%40.31%49.49%-42.99%8.45%86.73%44.23%2.24%49.89%

Доходность по периодам

С начала года, VITAX показывает доходность -11.14%, что значительно ниже, чем у BGSIX с доходностью -10.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VITAX имеют среднегодовую доходность 20.84%, а акции BGSIX немного отстают с 20.45%.

VITAX

1 день
-1.79%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-11.14%
6 месяцев
-10.25%
1 год
23.94%
3 года*
20.87%
5 лет*
14.06%
10 лет*
20.84%

BGSIX

1 день
-1.97%
1 месяц
-11.18%
С начала года
-10.51%
6 месяцев
-11.50%
1 год
23.26%
3 года*
23.32%
5 лет*
7.37%
10 лет*
20.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

BlackRock Technology Opportunities Institutional

Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX
Часто сравнивают с BGSIX:
BGSIX с QQQBGSIX с VUGBGSIX с VGTBGSIX с XLKBGSIX с SWPPXBGSIX с FSPTXBGSIX с VIGAX

Сравнение комиссий VITAX и BGSIX

VITAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BGSIX в 0.93%.

BGSIX
BlackRock Technology Opportunities Institutional
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VITAX vs. BGSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BGSIX
Ранг доходности на риск BGSIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGSIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGSIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGSIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGSIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGSIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITAX c BGSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VITAXBGSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.81

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

0.97

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

2.93

+0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VITAX vs. BGSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITAX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGSIX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITAX и BGSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VITAXBGSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.81

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.27

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.80

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.39

+0.19

Корреляция

Корреляция между VITAX и BGSIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITAX и BGSIX

Дивидендная доходность VITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности BGSIX в 13.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.46%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
BGSIX
BlackRock Technology Opportunities Institutional		13.59%12.16%7.82%0.00%0.00%7.12%4.47%1.39%1.15%7.72%1.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VITAX и BGSIX

Максимальная просадка VITAX за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки BGSIX в -73.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITAX и BGSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VITAXBGSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-73.48%

+18.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-18.42%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-49.11%

+14.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-49.11%

+14.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.38%

-18.42%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-25.57%

+17.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

6.09%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VITAX и BGSIX

Текущая волатильность для Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) составляет 6.70%, в то время как у BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что VITAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VITAXBGSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

9.62%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.84%

18.69%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.38%

28.12%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.22%

27.36%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

25.55%

-0.86%