Сравнение VISAX с CVISX
VISAX (Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A) and CVISX (Causeway International Small Cap Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, VISAX returned 7.98%/yr vs 11.42%/yr for CVISX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VISAX charges 1.44%/yr vs 1.35%/yr for CVISX.
Доходность
Сравнение доходности VISAX и CVISX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VISAX показывает доходность 3.92%, что значительно ниже, чем у CVISX с доходностью 14.06%. За последние 10 лет акции VISAX уступали акциям CVISX по среднегодовой доходности: 7.98% против 11.42% соответственно.
VISAX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- 1.63%
- С начала года
- 3.92%
- 1 год
- -1.20%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- -0.70%
- 10 лет*
- 7.98%
CVISX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -1.68%
- 6 месяцев
- 8.15%
- С начала года
- 14.06%
- 1 год
- 25.03%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение доходности по годам VISAX и CVISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISAX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A | 3.92% | 13.92% | 3.87% | 21.99% | -34.52% | 5.48% | 24.02% | 27.25% | -7.04% | 28.20% |
CVISX Causeway International Small Cap Fund | 14.06% | 32.93% | 9.71% | 26.74% | -11.51% | 21.30% | 2.48% | 18.55% | -21.34% | 34.52% |
Correlation
The correlation between VISAX and CVISX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.74 |
The correlation between VISAX and CVISX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VISAX vs. CVISX — Ранг доходности на риск
VISAX
CVISX
Сравнение VISAX c CVISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A (VISAX) и Causeway International Small Cap Fund (CVISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VISAX | CVISX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.30 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.31 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 7.54 | -7.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VISAX и CVISX
Максимальная просадка VISAX за все время составила -50.44%, примерно равная максимальной просадке CVISX в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISAX и CVISX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VISAX | CVISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.44% | -48.50% | -1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -10.77% | -3.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.68% | -15.17% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.44% | -25.20% | -25.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.44% | -48.50% | -1.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -2.23% | -7.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -8.84% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | 3.28% | +3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VISAX и CVISX
Текущая волатильность для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A (VISAX) составляет 3.77%, в то время как у Causeway International Small Cap Fund (CVISX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что VISAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VISAX | CVISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 5.17% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 12.80% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.02% | 14.96% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 16.26% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 16.72% | -1.34% |
Сравнение комиссий VISAX и CVISX
VISAX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии CVISX в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISAX и CVISX
Дивидендная доходность VISAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности CVISX в 14.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVISX Causeway International Small Cap Fund | 14.52% | 16.56% | 10.60% | 6.14% | 2.75% | 3.48% | 3.42% | 3.57% | 2.91% | 8.23% | 2.78% | 2.00% |
VISAX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A | 3.18% | 3.30% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 8.03% | 0.90% | 1.75% | 1.12% | 1.68% | 2.54% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
VISAX and CVISX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVISX has higher volatility (5.17%) compared to VISAX (3.77%). In terms of maximum drawdown, VISAX dropped -50.44% vs CVISX's -48.50%.
CVISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VISAX и CVISX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор