PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIPIX с IBRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIPIX с IBRIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VIPIX (Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares) and IBRIX (VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, VIPIX returned 2.51%/yr vs 2.43%/yr for IBRIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VIPIX charges 0.07%/yr vs 0.58%/yr for IBRIX.

Доходность

Сравнение доходности VIPIX и IBRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) и VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio (IBRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIPIX показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у IBRIX с доходностью 1.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIPIX имеют среднегодовую доходность 2.51%, а акции IBRIX немного отстают с 2.43%.

VIPIX

1 день
-0.42%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.63%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.52%
3 года*
3.65%
5 лет*
0.90%
10 лет*
2.51%

IBRIX

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.22%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.89%
3 года*
3.76%
5 лет*
0.83%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIPIX и IBRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIPIX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares		0.63%6.98%1.85%3.85%-11.93%5.73%11.05%8.18%-1.40%2.97%
IBRIX
VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio		1.55%6.11%2.09%4.30%-12.63%5.25%11.04%8.32%-1.75%2.71%

Correlation

The correlation between VIPIX and IBRIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2007 г.

0.91

The correlation between VIPIX and IBRIX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares

VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio

Часто сравнивают с VIPIX:
VIPIX с VTIPVIPIX с VIVIXVIPIX с VUSFXVIPIX с VMNFXVIPIX с VFIAXVIPIX с SPYVIPIX с VBIMX
Часто сравнивают с IBRIX:
IBRIX с PRAIXIBRIX с DFAAXIBRIX с IFTIXIBRIX с BKIPXIBRIX с BPRIXIBRIX с FSPWXIBRIX с SEIAX

Доходность на риск

VIPIX vs. IBRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIPIX
Ранг доходности на риск VIPIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIPIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIPIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIPIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIPIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIPIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
IBRIX
Ранг доходности на риск IBRIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBRIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBRIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBRIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBRIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBRIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIPIX c IBRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) и VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio (IBRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIPIXIBRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
0.56

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
0.88

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

0.94

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.46

5.21

+0.24

VIPIX vs. IBRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIPIX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа IBRIX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIPIX и IBRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIPIX и IBRIX

Максимальная просадка VIPIX за все время составила -15.04%, примерно равная максимальной просадке IBRIX в -15.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPIX и IBRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIPIXIBRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.04%

-15.82%

+0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.00%

-4.81%

+2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.46%

-5.68%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.33%

-15.82%

+1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.33%

-15.82%

+1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.97%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-4.11%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.83%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VIPIX и IBRIX

Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) и VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio (IBRIX) имеют волатильность 1.30% и 1.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIPIXIBRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

1.31%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

7.35%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51%

8.14%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

7.07%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.37%

5.93%

-0.56%

Сравнение комиссий VIPIX и IBRIX

VIPIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IBRIX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIPIX и IBRIX

Дивидендная доходность VIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности IBRIX в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBRIX
VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio		3.85%3.31%3.87%3.55%4.96%2.68%1.70%2.38%2.51%1.52%0.00%1.41%
VIPIX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares		4.56%4.77%4.20%4.34%8.49%5.16%1.41%2.32%3.15%2.45%3.50%0.91%

Часто задаваемые вопросы

VIPIX and IBRIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBRIX has higher volatility (1.31%) compared to VIPIX (1.30%). In terms of maximum drawdown, VIPIX dropped -15.04% vs IBRIX's -15.82%.

VIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIPIX и IBRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор