Сравнение VIOV с SMLK.DE
VIOV (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF) and SMLK.DE (Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A) are both exchange-traded funds - VIOV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index, while SMLK.DE is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600. Both are passively managed. Over the past 5 years, VIOV returned 6.02%/yr vs 5.93%/yr for SMLK.DE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIOV charges 0.10%/yr vs 0.14%/yr for SMLK.DE.
Доходность
Сравнение доходности VIOV и SMLK.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VIOV торгуется в USD, в то время как SMLK.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMLK.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VIOV показывает доходность 16.76%, что значительно выше, чем у SMLK.DE с доходностью 14.40%.
VIOV
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 16.76%
- 6 месяцев
- 16.74%
- 1 год
- 39.23%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 10.22%
SMLK.DE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 14.40%
- 6 месяцев
- 15.72%
- 1 год
- 33.27%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIOV и SMLK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 16.76% | 6.63% | 7.44% | 15.36% | -11.37% | 3.84% |
SMLK.DE Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A | 14.40% | 8.35% | 6.82% | 17.57% | -16.69% | 4.92% |
Correlation
The correlation between VIOV and SMLK.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.69 |
The correlation between VIOV and SMLK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIOV vs. SMLK.DE — Ранг доходности на риск
VIOV
SMLK.DE
Сравнение VIOV c SMLK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIOV | SMLK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.34 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 3.95 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | 12.15 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIOV | SMLK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 1.98 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.28 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.29 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок VIOV и SMLK.DE
Максимальная просадка VIOV за все время составила -47.36%, что больше максимальной просадки SMLK.DE в -29.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOV и SMLK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIOV | SMLK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.36% | -29.80% | -17.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -8.39% | -0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.44% | -29.80% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.44% | -29.80% | +1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -10.49% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.73% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIOV и SMLK.DE
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE) имеют волатильность 4.56% и 4.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIOV | SMLK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 4.55% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.63% | 11.07% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 16.76% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.96% | 20.89% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 20.86% | +3.03% |
Сравнение комиссий VIOV и SMLK.DE
VIOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SMLK.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIOV и SMLK.DE
Дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, тогда как SMLK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLK.DE Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 1.57% | 1.69% | 1.78% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
VIOV and SMLK.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VIOV is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VIOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.14% for SMLK.DE.
VIOV is categorized as Small Cap Value Equities, while SMLK.DE is Small Cap Blend Equities. VIOV tracks S&P SmallCap 600 Value Index, while SMLK.DE tracks S&P SmallCap 600. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for VIOV and 0.14% for SMLK.DE.
Подберите оптимальное распределение для VIOV и SMLK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор