PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOG с FYT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIOG с FYT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIOG (Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF) and FYT (First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - VIOG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Growth Index, while FYT is a Small Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIOG returned 10.87%/yr vs 9.99%/yr for FYT. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VIOG charges 0.15%/yr vs 0.72%/yr for FYT.

Доходность

Сравнение доходности VIOG и FYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIOG показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у FYT с доходностью 15.42%. За последние 10 лет акции VIOG превзошли акции FYT по среднегодовой доходности: 10.87% против 9.99% соответственно.

VIOG

1 день
1.43%
1 месяц
0.62%
С начала года
17.03%
6 месяцев
15.14%
1 год
28.32%
3 года*
15.66%
5 лет*
5.78%
10 лет*
10.87%

FYT

1 день
-1.70%
1 месяц
-1.10%
С начала года
15.42%
6 месяцев
14.14%
1 год
34.20%
3 года*
15.03%
5 лет*
5.74%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIOG и FYT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		17.03%5.40%9.23%16.92%-21.14%22.49%19.68%21.16%-4.57%14.70%
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		15.42%4.00%3.24%22.90%-14.05%29.33%9.82%25.80%-14.73%7.14%

Correlation

The correlation between VIOG and FYT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2011 г.

0.84

The correlation between VIOG and FYT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIOG и FYT

Секторы
VIOG
FYT

Технологии

19.7%
8.4%

Промышленность

19.5%
12.9%

Здравоохранение

14.6%
6.1%

Финансовые услуги

13.7%
25.5%

Потребительский циклический сектор

10.9%
13.3%

Недвижимость

6.6%
9.1%

Энергетика

4.1%
7.2%

Потребительский защитный сектор

3.3%
7.2%

Сырьевые материалы

3.1%
4.6%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.7%

Коммунальные услуги

1.7%
2.7%

Технологии

VIOG
19.7%
FYT
8.4%

Промышленность

VIOG
19.5%
FYT
12.9%

Здравоохранение

VIOG
14.6%
FYT
6.1%

Финансовые услуги

VIOG
13.7%
FYT
25.5%

Потребительский циклический сектор

VIOG
10.9%
FYT
13.3%

Недвижимость

VIOG
6.6%
FYT
9.1%

Энергетика

VIOG
4.1%
FYT
7.2%

Потребительский защитный сектор

VIOG
3.3%
FYT
7.2%

Сырьевые материалы

VIOG
3.1%
FYT
4.6%

Коммуникационные услуги

VIOG
2.7%
FYT
2.7%

Коммунальные услуги

VIOG
1.7%
FYT
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с VIOG:
VIOG с VBKVIOG с VIOVVIOG с VIOOVIOG с VTWGVIOG с SLYGVIOG с VOOVIOG с XSMO
Часто сравнивают с FYT:
FYT с AVUVFYT с VTIFYT с SLYGFYT с VBRFYT с SPYFYT с FNCMXFYT с RWJ

Доходность на риск

VIOG vs. FYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOG
Ранг доходности на риск VIOG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FYT
Ранг доходности на риск FYT: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOG c FYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIOGFYTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.83

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.73

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

4.12

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.76

11.64

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIOG vs. FYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOG на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYT равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOG и FYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIOGFYTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.83

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.26

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.39

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.39

+0.21

Просадки

Сравнение просадок VIOG и FYT

Максимальная просадка VIOG за все время составила -41.73%, что меньше максимальной просадки FYT в -50.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOG и FYT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIOGFYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.73%

-50.48%

+8.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-8.34%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.35%

-28.90%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

-28.90%

-0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.73%

-50.48%

+8.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-2.65%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-8.54%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.95%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOG и FYT

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) имеют волатильность 4.53% и 4.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIOGFYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.66%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

11.62%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

18.90%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

22.56%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

25.96%

-3.12%

Сравнение комиссий VIOG и FYT

VIOG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FYT в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOG и FYT

Дивидендная доходность VIOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности FYT в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		1.12%0.94%2.07%1.50%1.36%1.19%0.96%1.44%1.78%1.16%1.16%0.96%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		0.82%1.04%1.03%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%

Часто задаваемые вопросы

VIOG and FYT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FYT has higher volatility (4.66%) compared to VIOG (4.53%). In terms of maximum drawdown, VIOG dropped -41.73% vs FYT's -50.48%.

On 10-year performance, VIOG leads with 10.87% vs 9.99% for FYT. On fees, VIOG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VIOG has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIOG has performed better with a 10.87% return vs 9.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.72% for FYT.

FYT has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.82% for VIOG.

VIOG is categorized as Small Cap Growth Equities, while FYT is Small Cap Value Equities. VIOG tracks S&P SmallCap 600 Growth Index, while FYT tracks NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for VIOG and 0.72% for FYT.

FYT currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIOG и FYT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор