PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VINEX с HRIOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VINEX с HRIOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Hood River International Opportunity Fund (HRIOX).

VINEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 нояб. 1996 г.. HRIOX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VINEX и HRIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Hood River International Opportunity Fund (HRIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VINEX и HRIOX

2026 (YTD)20252024202320222021
VINEX
Vanguard International Explorer Fund		0.25%27.98%0.11%15.26%-27.56%1.18%
HRIOX
Hood River International Opportunity Fund		10.79%43.32%20.19%30.74%-25.86%2.01%

Доходность по периодам

С начала года, VINEX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у HRIOX с доходностью 10.79%.

VINEX

1 день
3.01%
1 месяц
-8.20%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.57%
1 год
24.94%
3 года*
10.80%
5 лет*
2.32%
10 лет*
5.70%

HRIOX

1 день
4.34%
1 месяц
-9.90%
С начала года
10.79%
6 месяцев
17.35%
1 год
77.60%
3 года*
32.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Explorer Fund

Hood River International Opportunity Fund

Часто сравнивают с VINEX:
VINEX с VEMAXVINEX с VTRIXVINEX с VAIGXVINEX с VEAVINEX с MMS.LVINEX с VOOVINEX с TSM
Часто сравнивают с HRIOX:
HRIOX с IWMHRIOX с GPIOXHRIOX с FNCMXHRIOX с IDMOHRIOX с IEGAXHRIOX с DFVQXHRIOX с DISMX

Сравнение комиссий VINEX и HRIOX

VINEX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HRIOX в 1.50%.

HRIOX
Hood River International Opportunity Fund
VINEX
Vanguard International Explorer Fund

Доходность на риск

VINEX vs. HRIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VINEX
Ранг доходности на риск VINEX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINEX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINEX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINEX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINEX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
HRIOX
Ранг доходности на риск HRIOX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRIOX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRIOX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRIOX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRIOX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRIOX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VINEX c HRIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Hood River International Opportunity Fund (HRIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VINEXHRIOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

3.20

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

3.83

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.54

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

5.61

-3.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.66

22.51

-14.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VINEX vs. HRIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VINEX на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа HRIOX равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VINEX и HRIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VINEXHRIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

3.20

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.73

-0.26

Корреляция

Корреляция между VINEX и HRIOX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VINEX и HRIOX

Дивидендная доходность VINEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности HRIOX в 5.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VINEX
Vanguard International Explorer Fund		4.18%4.19%4.17%2.47%1.74%4.80%1.06%2.51%8.75%4.22%1.95%5.45%
HRIOX
Hood River International Opportunity Fund		5.31%5.88%0.16%1.44%0.00%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VINEX и HRIOX

Максимальная просадка VINEX за все время составила -62.16%, что больше максимальной просадки HRIOX в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINEX и HRIOX.

Загрузка...

Показатели просадок

VINEXHRIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.16%

-38.76%

-23.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-13.78%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

-10.04%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.31%

-12.71%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.43%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VINEX и HRIOX

Текущая волатильность для Vanguard International Explorer Fund (VINEX) составляет 7.26%, в то время как у Hood River International Opportunity Fund (HRIOX) волатильность равна 10.97%. Это указывает на то, что VINEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VINEXHRIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

10.97%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

18.27%

-7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

24.67%

-8.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

20.85%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

20.85%

-3.75%