PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VINEX с GISOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VINEX с GISOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX).

VINEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 нояб. 1996 г.. GISOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VINEX и GISOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VINEX и GISOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VINEX
Vanguard International Explorer Fund		0.25%27.98%0.11%15.26%-27.56%9.52%15.07%21.90%-23.02%35.92%
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund		-1.31%9.82%-10.00%14.58%-37.61%24.41%38.16%31.57%-17.66%36.78%

Доходность по периодам

С начала года, VINEX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у GISOX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции VINEX уступали акциям GISOX по среднегодовой доходности: 5.70% против 6.25% соответственно.

VINEX

1 день
3.01%
1 месяц
-8.20%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.57%
1 год
24.94%
3 года*
10.80%
5 лет*
2.32%
10 лет*
5.70%

GISOX

1 день
2.84%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-0.97%
1 год
12.29%
3 года*
2.43%
5 лет*
-3.34%
10 лет*
6.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Explorer Fund

Grandeur Peak International Stalwarts Fund

Часто сравнивают с VINEX:
VINEX с VEMAXVINEX с VTRIXVINEX с VAIGXVINEX с VEAVINEX с MMS.LVINEX с VOOVINEX с TSM
Часто сравнивают с GISOX:
GISOX с IWMGISOX с SCHFGISOX с GPIOXGISOX с GPEOXGISOX с GPGCXGISOX с GGSOXGISOX с GPGOX

Сравнение комиссий VINEX и GISOX

VINEX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GISOX в 1.15%.

GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund
VINEX
Vanguard International Explorer Fund

Доходность на риск

VINEX vs. GISOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VINEX
Ранг доходности на риск VINEX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINEX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINEX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINEX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINEX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GISOX
Ранг доходности на риск GISOX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GISOX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GISOX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GISOX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GISOX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GISOX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VINEX c GISOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VINEXGISOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

0.75

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.19

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.16

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.10

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.66

2.75

+4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VINEX vs. GISOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VINEX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа GISOX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VINEX и GISOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VINEXGISOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.75

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.17

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.34

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.35

+0.12

Корреляция

Корреляция между VINEX и GISOX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VINEX и GISOX

Дивидендная доходность VINEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности GISOX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VINEX
Vanguard International Explorer Fund		4.18%4.19%4.17%2.47%1.74%4.80%1.06%2.51%8.75%4.22%1.95%5.45%
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund		0.51%0.50%0.45%0.54%0.10%8.61%0.21%0.14%2.76%1.38%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VINEX и GISOX

Максимальная просадка VINEX за все время составила -62.16%, что больше максимальной просадки GISOX в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINEX и GISOX.

Загрузка...

Показатели просадок

VINEXGISOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.16%

-47.98%

-14.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-10.42%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.24%

-47.98%

+5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

-47.98%

+2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

-33.01%

+23.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.31%

-17.40%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

4.19%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VINEX и GISOX

Текущая волатильность для Vanguard International Explorer Fund (VINEX) составляет 7.26%, в то время как у Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что VINEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GISOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VINEXGISOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

8.16%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

12.04%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

18.40%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

19.81%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

18.61%

-1.51%