PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VINEX с FSISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VINEX с FSISX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VINEX (Vanguard International Explorer Fund) and FSISX (Fidelity SAI International Small Cap Index Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, VINEX returned 3.39%/yr vs 5.61%/yr for FSISX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VINEX charges 0.40%/yr vs 0.10%/yr for FSISX.

Доходность

Сравнение доходности VINEX и FSISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Fidelity SAI International Small Cap Index Fund (FSISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VINEX показывает доходность 10.34%, а FSISX немного ниже – 10.30%.

VINEX

1 день
-0.05%
1 месяц
2.68%
С начала года
10.34%
6 месяцев
11.80%
1 год
21.62%
3 года*
14.17%
5 лет*
3.39%
10 лет*
6.34%

FSISX

1 день
-0.09%
1 месяц
2.87%
С начала года
10.30%
6 месяцев
13.47%
1 год
25.30%
3 года*
16.81%
5 лет*
5.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VINEX и FSISX

2026 (YTD)20252024202320222021
VINEX
Vanguard International Explorer Fund		10.34%27.98%0.11%15.26%-27.56%0.32%
FSISX
Fidelity SAI International Small Cap Index Fund		10.30%32.61%1.74%13.23%-21.18%-0.40%

Correlation

The correlation between VINEX and FSISX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2021 г.

0.95

The correlation between VINEX and FSISX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Explorer Fund

Fidelity SAI International Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с VINEX:
VINEX с VEMAXVINEX с VTRIXVINEX с VAIGXVINEX с VEAVINEX с MMS.LVINEX с VOOVINEX с VEU
Часто сравнивают с FSISX:
FSISX с GICIXFSISX с TISVXFSISX с FERGXFSISX с GABOXFSISX с MISIXFSISX с DFISXFSISX с DISV

Доходность на риск

VINEX vs. FSISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VINEX
Ранг доходности на риск VINEX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINEX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINEX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINEX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINEX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINEX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FSISX
Ранг доходности на риск FSISX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSISX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSISX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSISX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSISX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSISX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VINEX c FSISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Fidelity SAI International Small Cap Index Fund (FSISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VINEXFSISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.82

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.58

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

2.10

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.53

7.81

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VINEX vs. FSISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VINEX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSISX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VINEX и FSISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VINEXFSISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.82

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.35

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.36

+0.13

Просадки

Сравнение просадок VINEX и FSISX

Максимальная просадка VINEX за все время составила -62.16%, что больше максимальной просадки FSISX в -36.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINEX и FSISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VINEXFSISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.16%

-36.84%

-25.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-11.73%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.72%

-14.75%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.24%

-36.84%

-5.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-1.29%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.22%

-13.12%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.14%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VINEX и FSISX

Vanguard International Explorer Fund (VINEX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Fidelity SAI International Small Cap Index Fund (FSISX) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что VINEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VINEXFSISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

3.73%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

10.86%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

13.52%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

15.90%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

15.89%

+1.33%

Сравнение комиссий VINEX и FSISX

VINEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FSISX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VINEX и FSISX

Дивидендная доходность VINEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности FSISX в 3.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSISX
Fidelity SAI International Small Cap Index Fund		3.35%3.70%3.33%3.13%3.02%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VINEX
Vanguard International Explorer Fund		3.80%4.19%4.17%2.47%1.74%4.80%1.06%2.51%8.75%4.22%1.95%5.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VINEX and FSISX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VINEX has higher volatility (4.01%) compared to FSISX (3.73%). In terms of maximum drawdown, VINEX dropped -62.16% vs FSISX's -36.84%.

FSISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VINEX и FSISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор