Сравнение VINEX с FSISX
VINEX (Vanguard International Explorer Fund) and FSISX (Fidelity SAI International Small Cap Index Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, VINEX returned 3.37%/yr vs 5.75%/yr for FSISX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VINEX charges 0.40%/yr vs 0.10%/yr for FSISX.
Доходность
Сравнение доходности VINEX и FSISX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VINEX показывает доходность 9.90%, что значительно выше, чем у FSISX с доходностью 9.14%.
VINEX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 9.46%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 7.06%
FSISX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 9.14%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 23.34%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VINEX и FSISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VINEX Vanguard International Explorer Fund | 9.90% | 27.98% | 0.11% | 15.26% | -27.56% | 0.82% |
FSISX Fidelity SAI International Small Cap Index Fund | 9.14% | 32.61% | 1.74% | 13.23% | -21.18% | -0.40% |
Correlation
The correlation between VINEX and FSISX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г. | 0.95 |
The correlation between VINEX and FSISX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VINEX vs. FSISX — Ранг доходности на риск
VINEX
FSISX
Сравнение VINEX c FSISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Fidelity SAI International Small Cap Index Fund (FSISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VINEX | FSISX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.07 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 7.59 | -1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VINEX и FSISX
Максимальная просадка VINEX за все время составила -62.16%, что больше максимальной просадки FSISX в -36.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINEX и FSISX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VINEX | FSISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.16% | -36.84% | -25.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -11.73% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.72% | -14.75% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.24% | -36.84% | -5.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -2.33% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.20% | -13.00% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.19% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VINEX и FSISX
Vanguard International Explorer Fund (VINEX) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Fidelity SAI International Small Cap Index Fund (FSISX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что VINEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VINEX | FSISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 4.39% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 11.37% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 13.85% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 15.95% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 15.89% | +1.31% |
Сравнение комиссий VINEX и FSISX
VINEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FSISX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VINEX и FSISX
Дивидендная доходность VINEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности FSISX в 3.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSISX Fidelity SAI International Small Cap Index Fund | 3.39% | 3.70% | 3.33% | 3.13% | 3.02% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VINEX Vanguard International Explorer Fund | 3.81% | 4.19% | 4.17% | 2.47% | 1.74% | 4.80% | 1.06% | 2.51% | 8.75% | 4.22% | 1.95% | 5.45% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VINEX and FSISX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VINEX has higher volatility (4.97%) compared to FSISX (4.39%). In terms of maximum drawdown, VINEX dropped -62.16% vs FSISX's -36.84%.
FSISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VINEX и FSISX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор