Сравнение VINEX с DFVQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX).
VINEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 нояб. 1996 г.. DFVQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VINEX и DFVQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VINEX и DFVQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINEX Vanguard International Explorer Fund | 0.25% | 27.98% | 0.11% | 15.26% | -27.56% | 9.52% | 15.07% | 21.90% | -23.02% | 35.92% |
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.85% | 38.02% | 4.55% | 17.05% | -12.54% | 15.01% | 6.10% | 20.87% | -19.03% | 27.51% |
Доходность по периодам
С начала года, VINEX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у DFVQX с доходностью 3.85%. За последние 10 лет акции VINEX уступали акциям DFVQX по среднегодовой доходности: 5.70% против 9.69% соответственно.
VINEX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 5.70%
DFVQX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 33.17%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VINEX и DFVQX
VINEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFVQX в 0.36%.
Доходность на риск
VINEX vs. DFVQX — Ранг доходности на риск
VINEX
DFVQX
Сравнение VINEX c DFVQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VINEX | DFVQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 2.16 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.78 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.43 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.62 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 10.71 | -3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VINEX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 2.16 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.66 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.59 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.58 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между VINEX и DFVQX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VINEX и DFVQX
Дивидендная доходность VINEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности DFVQX в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINEX Vanguard International Explorer Fund | 4.18% | 4.19% | 4.17% | 2.47% | 1.74% | 4.80% | 1.06% | 2.51% | 8.75% | 4.22% | 1.95% | 5.45% |
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.13% | 3.06% | 3.56% | 3.47% | 2.73% | 4.76% | 1.79% | 2.68% | 5.96% | 1.81% | 2.15% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок VINEX и DFVQX
Максимальная просадка VINEX за все время составила -62.16%, что больше максимальной просадки DFVQX в -44.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINEX и DFVQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VINEX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.16% | -44.58% | -17.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -10.98% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.24% | -28.33% | -13.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -44.58% | -0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -7.76% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.31% | -7.92% | -9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.90% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VINEX и DFVQX
Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) имеют волатильность 7.26% и 6.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VINEX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 6.99% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 10.22% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 15.71% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 15.57% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 16.50% | +0.60% |