Сравнение VINAX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VINAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 8 мая 2006 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VINAX и VTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VINAX и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINAX Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares | 1.45% | 18.53% | 16.95% | 22.38% | -8.51% | 20.66% | 12.25% | 30.16% | -13.93% | 21.50% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -6.75% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Доходность по периодам
С начала года, VINAX показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -6.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VINAX имеют среднегодовую доходность 12.78%, а акции VTSAX немного впереди с 13.27%.
VINAX
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -11.42%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 23.31%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 12.78%
VTSAX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- -4.47%
- 1 год
- 14.76%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VINAX и VTSAX
VINAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VINAX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
VINAX
VTSAX
Сравнение VINAX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VINAX | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.84 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.29 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.05 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 5.08 | +1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VINAX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.84 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.59 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.72 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.43 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между VINAX и VTSAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VINAX и VTSAX
Дивидендная доходность VINAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VTSAX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINAX Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares | 1.01% | 1.01% | 1.23% | 1.36% | 1.51% | 1.06% | 1.39% | 1.68% | 1.90% | 1.60% | 1.82% | 1.94% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.20% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VINAX и VTSAX
Максимальная просадка VINAX за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINAX и VTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VINAX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -55.33% | -8.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -12.41% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.07% | -25.36% | +2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.45% | -34.97% | -7.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.25% | -8.92% | -3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -9.06% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.56% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VINAX и VTSAX
Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что VINAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VINAX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 4.39% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 9.33% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 18.42% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.13% | 17.32% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 18.37% | +1.96% |