PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VINAX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VINAX с VTMGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VINAX (Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares) and VTMGX (Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VINAX is a Industrials Equities fund managed by Vanguard, while VTMGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VINAX returned 14.08%/yr vs 10.24%/yr for VTMGX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VINAX charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for VTMGX.

Доходность

Сравнение доходности VINAX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VINAX показывает доходность 14.92%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 15.89%. За последние 10 лет акции VINAX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 14.08% против 10.24% соответственно.

VINAX

1 день
1.08%
1 месяц
2.61%
С начала года
14.92%
6 месяцев
15.56%
1 год
27.09%
3 года*
22.64%
5 лет*
12.75%
10 лет*
14.08%

VTMGX

1 день
0.26%
1 месяц
6.03%
С начала года
15.89%
6 месяцев
19.15%
1 год
33.58%
3 года*
20.20%
5 лет*
9.96%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VINAX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VINAX
Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares		14.92%18.53%16.95%22.38%-8.51%20.66%12.25%30.16%-13.93%21.50%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		15.89%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Correlation

The correlation between VINAX and VTMGX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г.

0.75

The correlation between VINAX and VTMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VINAX и VTMGX

Секторы
VINAX
VTMGX

Промышленность

89.4%
19.2%

Технологии

4.5%
13.8%

Коммунальные услуги

4.3%
3.3%

Потребительский циклический сектор

1.1%
7.5%

Финансовые услуги

0.2%
23.3%

Энергетика

0.1%
5.4%

Сырьевые материалы

0.1%
7.5%

Коммуникационные услуги

0.0%
3.4%

Недвижимость

0.0%
2.7%

Здравоохранение

0.0%
8.2%

Потребительский защитный сектор

-

5.6%

Промышленность

VINAX
89.4%
VTMGX
19.2%

Технологии

VINAX
4.5%
VTMGX
13.8%

Коммунальные услуги

VINAX
4.3%
VTMGX
3.3%

Потребительский циклический сектор

VINAX
1.1%
VTMGX
7.5%

Финансовые услуги

VINAX
0.2%
VTMGX
23.3%

Энергетика

VINAX
0.1%
VTMGX
5.4%

Сырьевые материалы

VINAX
0.1%
VTMGX
7.5%

Коммуникационные услуги

VINAX
0.0%
VTMGX
3.4%

Недвижимость

VINAX
0.0%
VTMGX
2.7%

Здравоохранение

VINAX
0.0%
VTMGX
8.2%

Потребительский защитный сектор

VINAX

-

VTMGX
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VINAX:
VINAX с VISVINAX с VIMAXVINAX с QQQVINAX с VIEIXVINAX с VGTVINAX с VLCAXVINAX с QLD
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VTSAXVTMGX с VXUSVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTI

Доходность на риск

VINAX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VINAX
Ранг доходности на риск VINAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VINAX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VINAXVTMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.17

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.95

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

2.81

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.71

10.88

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VINAX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VINAX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMGX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VINAX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VINAXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.17

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.63

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.62

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.31

+0.21

Просадки

Сравнение просадок VINAX и VTMGX

Максимальная просадка VINAX за все время составила -63.43%, примерно равная максимальной просадке VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINAX и VTMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VINAXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.43%

-60.58%

-2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-11.67%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.59%

-13.18%

-7.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.07%

-29.71%

+6.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-35.68%

-6.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

0.00%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-14.66%

+6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.01%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VINAX и VTMGX

Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что VINAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VINAXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

4.97%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

12.53%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

15.11%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

15.87%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

16.54%

+3.93%

Сравнение комиссий VINAX и VTMGX

VINAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VINAX и VTMGX

Дивидендная доходность VINAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности VTMGX в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VINAX
Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares		0.89%1.01%1.23%1.36%1.51%1.06%1.39%1.68%1.90%1.60%1.82%1.94%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.58%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Часто задаваемые вопросы

VINAX and VTMGX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VINAX has higher volatility (5.35%) compared to VTMGX (4.97%). In terms of maximum drawdown, VINAX dropped -63.43% vs VTMGX's -60.58%.

VTMGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VINAX и VTMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор