Сравнение VINAX с IDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX) и Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE).
VINAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 8 мая 2006 г.. IDE управляется Voya. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VINAX и IDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VINAX и IDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINAX Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares | 1.45% | 18.53% | 16.95% | 22.38% | -8.51% | 20.66% | 12.25% | 30.16% | -13.93% | 21.50% |
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund | 2.94% | 35.77% | 11.96% | 22.04% | -16.54% | 26.27% | -1.06% | 13.49% | -24.48% | 39.58% |
Доходность по периодам
С начала года, VINAX показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у IDE с доходностью 2.94%. За последние 10 лет акции VINAX превзошли акции IDE по среднегодовой доходности: 12.78% против 10.79% соответственно.
VINAX
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -11.42%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 23.31%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 12.78%
IDE
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -11.99%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- 21.97%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 10.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VINAX и IDE
VINAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IDE в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VINAX vs. IDE — Ранг доходности на риск
VINAX
IDE
Сравнение VINAX c IDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX) и Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VINAX | IDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.75 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.25 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.38 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.23 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 8.18 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VINAX | IDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.75 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.59 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.52 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.36 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между VINAX и IDE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VINAX и IDE
Дивидендная доходность VINAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности IDE в 10.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINAX Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares | 1.01% | 1.01% | 1.23% | 1.36% | 1.51% | 1.06% | 1.39% | 1.68% | 1.90% | 1.60% | 1.82% | 1.94% |
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund | 10.42% | 10.57% | 12.11% | 9.00% | 9.99% | 7.58% | 8.89% | 9.02% | 16.46% | 6.88% | 10.67% | 12.56% |
Просадки
Сравнение просадок VINAX и IDE
Максимальная просадка VINAX за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки IDE в -52.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINAX и IDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VINAX | IDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -52.43% | -11.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -14.34% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.07% | -30.52% | +7.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.45% | -52.43% | +9.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.25% | -12.30% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -11.39% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.90% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности VINAX и IDE
Текущая волатильность для Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX) составляет 5.99%, в то время как у Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что VINAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VINAX | IDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 7.32% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 10.90% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 18.09% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.13% | 18.19% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 20.86% | -0.53% |