Сравнение VIMAX с RSINX
VIMAX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares) and RSINX (Victory RS Investors Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VIMAX returned 11.91%/yr vs 10.87%/yr for RSINX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VIMAX charges 0.05%/yr vs 1.33%/yr for RSINX.
Доходность
Сравнение доходности VIMAX и RSINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIMAX показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у RSINX с доходностью 6.73%. За последние 10 лет акции VIMAX превзошли акции RSINX по среднегодовой доходности: 11.91% против 10.87% соответственно.
VIMAX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 8.74%
- 1 год
- 16.53%
- 3 года*
- 16.24%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 11.91%
RSINX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 13.56%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 10.87%
Сравнение доходности по годам VIMAX и RSINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 10.35% | 11.67% | 14.66% | 16.53% | -18.70% | 24.51% | 18.18% | 31.03% | -9.24% | 19.26% |
RSINX Victory RS Investors Fund | 6.73% | 6.39% | 20.81% | 13.18% | -2.02% | 25.73% | -1.68% | 28.02% | -9.55% | 16.36% |
Correlation
The correlation between VIMAX and RSINX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | 0.88 |
The correlation between VIMAX and RSINX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIMAX vs. RSINX — Ранг доходности на риск
VIMAX
RSINX
Сравнение VIMAX c RSINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Victory RS Investors Fund (RSINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIMAX | RSINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.66 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 5.86 | +2.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIMAX и RSINX
Максимальная просадка VIMAX за все время составила -58.88%, что меньше максимальной просадки RSINX в -66.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMAX и RSINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIMAX | RSINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.88% | -66.11% | +7.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | -8.64% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.93% | -20.23% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.55% | -23.08% | -4.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -40.86% | +1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -2.11% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -10.53% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.44% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIMAX и RSINX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Victory RS Investors Fund (RSINX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что VIMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIMAX | RSINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 3.22% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 8.43% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 12.09% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 19.09% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 19.08% | -0.17% |
Сравнение комиссий VIMAX и RSINX
VIMAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии RSINX в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIMAX и RSINX
Дивидендная доходность VIMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности RSINX в 4.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSINX Victory RS Investors Fund | 4.17% | 4.46% | 10.21% | 0.77% | 4.03% | 15.89% | 0.30% | 4.32% | 17.89% | 14.37% | 0.00% | 0.00% |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.35% | 1.51% | 1.48% | 1.50% | 1.59% | 1.11% | 1.44% | 1.47% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
VIMAX and RSINX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIMAX has higher volatility (4.48%) compared to RSINX (3.22%). In terms of maximum drawdown, VIMAX dropped -58.88% vs RSINX's -66.11%.
VIMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIMAX и RSINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор