Сравнение VILLX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Villere Balanced Fund (VILLX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
VILLX управляется Villere. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VILLX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VILLX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VILLX Villere Balanced Fund | -0.44% | 3.52% | 2.02% | 10.67% | -0.91% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, VILLX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
VILLX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- 4.01%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VILLX и FRGAX
VILLX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
VILLX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
VILLX
FRGAX
Сравнение VILLX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Villere Balanced Fund (VILLX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VILLX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.33 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 1.93 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.28 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 1.74 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 7.96 | -6.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VILLX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.33 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.27 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между VILLX и FRGAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VILLX и FRGAX
Дивидендная доходность VILLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILLX Villere Balanced Fund | 1.33% | 1.33% | 1.24% | 1.67% | 4.17% | 11.87% | 6.12% | 0.73% | 7.15% | 0.70% | 0.90% | 14.72% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VILLX и FRGAX
Максимальная просадка VILLX за все время составила -47.62%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VILLX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VILLX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.62% | -11.77% | -35.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -8.53% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.28% | -5.02% | -5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -1.62% | -7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 1.87% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VILLX и FRGAX
Текущая волатильность для Villere Balanced Fund (VILLX) составляет 3.25%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что VILLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VILLX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 4.51% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 7.04% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 12.09% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 10.33% | +4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.47% | 10.33% | +5.14% |