Сравнение VIKSX с CTIGX
VIKSX (Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund) and CTIGX (Calamos Timpani SMID Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, VIKSX returned -0.44%/yr vs 10.43%/yr for CTIGX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIKSX charges 1.06%/yr vs 1.10%/yr for CTIGX.
Доходность
Сравнение доходности VIKSX и CTIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIKSX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у CTIGX с доходностью 21.93%.
VIKSX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 3.59%
- 6 месяцев
- -3.61%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- -6.81%
- 3 года*
- 3.28%
- 5 лет*
- -0.44%
- 10 лет*
- —
CTIGX
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -2.84%
- 6 месяцев
- 18.20%
- С начала года
- 21.93%
- 1 год
- 46.91%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIKSX и CTIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIKSX Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund | 1.66% | -8.33% | 12.39% | 18.92% | -22.54% | 5.38% | 3.23% |
CTIGX Calamos Timpani SMID Growth Fund | 21.93% | 21.21% | 44.09% | 12.26% | -34.88% | 7.64% | 6.03% |
Correlation
The correlation between VIKSX and CTIGX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between VIKSX and CTIGX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIKSX vs. CTIGX — Ранг доходности на риск
VIKSX
CTIGX
Сравнение VIKSX c CTIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIKSX | CTIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.29 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 4.14 | -4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 14.84 | -15.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIKSX и CTIGX
Максимальная просадка VIKSX за все время составила -34.44%, что меньше максимальной просадки CTIGX в -46.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIKSX и CTIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIKSX | CTIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.44% | -46.26% | +11.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.39% | -11.56% | -9.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.02% | -29.30% | +3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.44% | -46.26% | +11.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | -7.61% | -7.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.86% | -18.35% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.87% | 3.22% | +7.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIKSX и CTIGX
Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) составляет 4.43%, в то время как у Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что VIKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIKSX | CTIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 9.14% | -4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 22.81% | -9.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 28.31% | -11.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 27.41% | -8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 29.23% | -10.45% |
Сравнение комиссий VIKSX и CTIGX
VIKSX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии CTIGX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIKSX и CTIGX
VIKSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTIGX Calamos Timpani SMID Growth Fund | 3.76% | 4.59% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 11.76% |
VIKSX Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VIKSX and CTIGX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTIGX has higher volatility (9.14%) compared to VIKSX (4.43%). In terms of maximum drawdown, VIKSX dropped -34.44% vs CTIGX's -46.26%.
CTIGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIKSX и CTIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор