Сравнение VIISX с YASLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX).
VIISX управляется Virtus. Фонд был запущен 4 сент. 2012 г.. YASLX управляется AMG. Фонд был запущен 29 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VIISX и YASLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIISX и YASLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | -6.32% | 14.30% | 4.06% | 22.36% | -34.42% | 5.84% | 24.38% | 27.62% | -6.81% | 28.48% |
YASLX AMG Yacktman Special Opportunities Fund | 9.59% | 6.27% | 11.23% | 3.65% | -13.59% | 24.45% | 12.82% | 17.07% | -10.15% | 34.85% |
Доходность по периодам
С начала года, VIISX показывает доходность -6.32%, что значительно ниже, чем у YASLX с доходностью 9.59%. За последние 10 лет акции VIISX уступали акциям YASLX по среднегодовой доходности: 7.79% против 10.88% соответственно.
VIISX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -6.32%
- 6 месяцев
- -7.75%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 7.79%
YASLX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 9.59%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIISX и YASLX
VIISX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии YASLX в 1.86%.
Доходность на риск
VIISX vs. YASLX — Ранг доходности на риск
VIISX
YASLX
Сравнение VIISX c YASLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIISX | YASLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 1.36 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 1.75 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.27 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.64 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 4.40 | -4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIISX | YASLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 1.36 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.30 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.73 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.58 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между VIISX и YASLX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIISX и YASLX
Дивидендная доходность VIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, тогда как YASLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | 3.97% | 3.72% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 8.43% | 1.16% | 1.98% | 1.42% | 1.82% | 2.75% | 3.43% |
YASLX AMG Yacktman Special Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 15.82% | 8.97% | 0.94% | 3.85% | 2.62% | 12.95% | 9.89% | 4.86% | 3.28% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок VIISX и YASLX
Максимальная просадка VIISX за все время составила -50.31%, что больше максимальной просадки YASLX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIISX и YASLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIISX | YASLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.31% | -38.91% | -11.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.94% | -10.18% | -4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.31% | -27.74% | -22.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.31% | -38.91% | -11.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.52% | -3.10% | -14.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.25% | -8.33% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 3.79% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIISX и YASLX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что VIISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YASLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIISX | YASLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 3.81% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 8.82% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.09% | 13.09% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 16.34% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 15.01% | +0.34% |