PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIISX с MWNIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIISX с MWNIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIISX (Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund) and MWNIX (MFS International New Discovery Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, VIISX returned 8.01%/yr vs 6.25%/yr for MWNIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIISX charges 1.19%/yr vs 1.03%/yr for MWNIX.

Доходность

Сравнение доходности VIISX и MWNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и MFS International New Discovery Fund (MWNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIISX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у MWNIX с доходностью 6.00%. За последние 10 лет акции VIISX превзошли акции MWNIX по среднегодовой доходности: 8.01% против 6.25% соответственно.

VIISX

1 день
-1.07%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
0.82%
1 год
-5.57%
3 года*
9.54%
5 лет*
-1.20%
10 лет*
8.01%

MWNIX

1 день
-0.81%
1 месяц
1.25%
С начала года
6.00%
6 месяцев
6.37%
1 год
9.70%
3 года*
9.82%
5 лет*
2.67%
10 лет*
6.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIISX и MWNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIISX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund		-0.92%14.30%4.06%22.36%-34.42%5.84%24.38%27.62%-6.81%28.48%
MWNIX
MFS International New Discovery Fund		6.00%16.88%0.90%13.03%-18.63%5.06%9.98%22.85%-10.41%30.67%

Correlation

The correlation between VIISX and MWNIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.79

The correlation between VIISX and MWNIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund

MFS International New Discovery Fund

Часто сравнивают с VIISX:
VIISX с JOHIXVIISX с OANMXVIISX с EFAVIISX с HSCZVIISX с AVDVVIISX с FISMXVIISX с IJR
Часто сравнивают с MWNIX:
MWNIX с BINCXMWNIX с ACINXMWNIX с YASLXMWNIX с COIIXMWNIX с FTISXMWNIX с ARTJXMWNIX с IEGAX

Доходность на риск

VIISX vs. MWNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIISX
Ранг доходности на риск VIISX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIISX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIISX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIISX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIISX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIISX: 11
Ранг коэф-та Мартина
MWNIX
Ранг доходности на риск MWNIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWNIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWNIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWNIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWNIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWNIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIISX c MWNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и MFS International New Discovery Fund (MWNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIISXMWNIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
0.90

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.47
1.35

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.17

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

0.88

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

3.02

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIISX vs. MWNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIISX на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа MWNIX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIISX и MWNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIISXMWNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

0.90

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.20

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.45

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.58

-0.01

Просадки

Сравнение просадок VIISX и MWNIX

Максимальная просадка VIISX за все время составила -50.31%, что меньше максимальной просадки MWNIX в -58.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIISX и MWNIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIISXMWNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.31%

-58.38%

+8.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.94%

-11.78%

-3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-15.12%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.31%

-33.67%

-16.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.31%

-34.72%

-15.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.77%

-2.49%

-10.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.26%

-9.57%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.65%

3.42%

+3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VIISX и MWNIX

Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с MFS International New Discovery Fund (MWNIX) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что VIISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIISXMWNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.60%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

9.51%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

11.52%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

13.18%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

13.99%

+1.45%

Сравнение комиссий VIISX и MWNIX

VIISX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии MWNIX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIISX и MWNIX

Дивидендная доходность VIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности MWNIX в 3.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWNIX
MFS International New Discovery Fund		3.05%3.24%7.61%4.05%5.68%5.06%3.90%2.67%6.68%1.63%1.09%1.12%
VIISX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund		3.75%3.72%1.94%0.00%0.00%8.43%1.16%1.98%1.42%1.82%2.75%3.43%

Часто задаваемые вопросы

VIISX and MWNIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIISX has higher volatility (3.95%) compared to MWNIX (3.60%). In terms of maximum drawdown, VIISX dropped -50.31% vs MWNIX's -58.38%.

MWNIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIISX и MWNIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор