Сравнение VIISX с FTISX
VIISX (Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund) and FTISX (Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, VIISX returned 8.01%/yr vs 8.29%/yr for FTISX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIISX charges 1.19%/yr vs 1.57%/yr for FTISX.
Доходность
Сравнение доходности VIISX и FTISX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIISX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у FTISX с доходностью 9.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIISX имеют среднегодовую доходность 8.01%, а акции FTISX немного впереди с 8.29%.
VIISX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- -5.57%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- -1.20%
- 10 лет*
- 8.01%
FTISX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 8.29%
Сравнение доходности по годам VIISX и FTISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | -0.92% | 14.30% | 4.06% | 22.36% | -34.42% | 5.84% | 24.38% | 27.62% | -6.81% | 28.48% |
FTISX Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M | 9.42% | 24.03% | -0.46% | 18.97% | -17.12% | 12.83% | 9.29% | 20.77% | -16.57% | 31.41% |
Correlation
The correlation between VIISX and FTISX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.80 |
The correlation between VIISX and FTISX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIISX vs. FTISX — Ранг доходности на риск
VIISX
FTISX
Сравнение VIISX c FTISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIISX | FTISX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.28 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.66 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 5.90 | -6.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIISX | FTISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 1.46 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.41 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.59 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.71 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок VIISX и FTISX
Максимальная просадка VIISX за все время составила -50.31%, что меньше максимальной просадки FTISX в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIISX и FTISX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIISX | FTISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.31% | -61.12% | +10.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.94% | -10.75% | -4.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -12.95% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.31% | -31.45% | -18.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.31% | -39.55% | -10.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -1.56% | -11.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.26% | -10.98% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 3.01% | +3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIISX и FTISX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX) имеют волатильность 3.95% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIISX | FTISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 3.82% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 10.15% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.51% | 12.21% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 13.57% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 14.04% | +1.40% |
Сравнение комиссий VIISX и FTISX
VIISX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии FTISX в 1.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIISX и FTISX
Дивидендная доходность VIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности FTISX в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTISX Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M | 2.98% | 3.26% | 2.24% | 1.40% | 0.13% | 6.94% | 0.34% | 1.81% | 5.50% | 2.52% | 2.08% | 2.86% |
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | 3.75% | 3.72% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 8.43% | 1.16% | 1.98% | 1.42% | 1.82% | 2.75% | 3.43% |
Часто задаваемые вопросы
VIISX and FTISX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIISX has higher volatility (3.95%) compared to FTISX (3.82%). In terms of maximum drawdown, VIISX dropped -50.31% vs FTISX's -61.12%.
FTISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIISX и FTISX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор