PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIISX с FSISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIISX с FSISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и Fidelity SAI International Small Cap Index Fund (FSISX).

VIISX управляется Virtus. Фонд был запущен 4 сент. 2012 г.. FSISX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VIISX и FSISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и Fidelity SAI International Small Cap Index Fund (FSISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIISX и FSISX

2026 (YTD)20252024202320222021
VIISX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund		-6.32%14.30%4.06%22.36%-34.42%-0.13%
FSISX
Fidelity SAI International Small Cap Index Fund		0.58%32.61%1.74%13.23%-21.18%-0.40%

Доходность по периодам

С начала года, VIISX показывает доходность -6.32%, что значительно ниже, чем у FSISX с доходностью 0.58%.

VIISX

1 день
2.72%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-6.32%
6 месяцев
-7.75%
1 год
-0.10%
3 года*
7.98%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
7.79%

FSISX

1 день
2.85%
1 месяц
-7.93%
С начала года
0.58%
6 месяцев
3.56%
1 год
27.42%
3 года*
13.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund

Fidelity SAI International Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с VIISX:
VIISX с JOHIXVIISX с OANMXVIISX с EFAVIISX с HSCZVIISX с AVDVVIISX с FISMXVIISX с IJR
Часто сравнивают с FSISX:
FSISX с GICIXFSISX с TISVXFSISX с MISIXFSISX с FERGXFSISX с GABOXFSISX с BNDFSISX с DFISX

Сравнение комиссий VIISX и FSISX

VIISX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FSISX в 0.10%.

VIISX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund
FSISX
Fidelity SAI International Small Cap Index Fund

Доходность на риск

VIISX vs. FSISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIISX
Ранг доходности на риск VIISX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIISX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIISX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIISX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIISX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIISX: 55
Ранг коэф-та Мартина
FSISX
Ранг доходности на риск FSISX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSISX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSISX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSISX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSISX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSISX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIISX c FSISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и Fidelity SAI International Small Cap Index Fund (FSISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIISXFSISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

1.85

-1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

2.39

-2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.37

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

2.12

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.13

8.16

-8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIISX vs. FSISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIISX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа FSISX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIISX и FSISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIISXFSISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

1.85

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.25

+0.30

Корреляция

Корреляция между VIISX и FSISX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIISX и FSISX

Дивидендная доходность VIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности FSISX в 3.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIISX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund		3.97%3.72%1.94%0.00%0.00%8.43%1.16%1.98%1.42%1.82%2.75%3.43%
FSISX
Fidelity SAI International Small Cap Index Fund		3.67%3.70%3.33%3.13%3.02%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIISX и FSISX

Максимальная просадка VIISX за все время составила -50.31%, что больше максимальной просадки FSISX в -36.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIISX и FSISX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIISXFSISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.31%

-36.84%

-13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.94%

-11.73%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.52%

-9.21%

-8.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-13.49%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.88%

3.05%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VIISX и FSISX

Текущая волатильность для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) составляет 5.77%, в то время как у Fidelity SAI International Small Cap Index Fund (FSISX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что VIISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIISXFSISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

6.72%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

10.20%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

15.30%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

15.89%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

15.89%

-0.54%