Сравнение VIISX с FSISX
VIISX (Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund) and FSISX (Fidelity SAI International Small Cap Index Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, VIISX returned -1.41%/yr vs 5.14%/yr for FSISX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VIISX charges 1.19%/yr vs 0.10%/yr for FSISX.
Доходность
Сравнение доходности VIISX и FSISX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIISX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у FSISX с доходностью 7.03%.
VIISX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- -5.53%
- 3 года*
- 9.32%
- 5 лет*
- -1.41%
- 10 лет*
- 8.22%
FSISX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 19.69%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIISX и FSISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | -0.92% | 14.30% | 4.06% | 22.36% | -34.42% | 0.27% |
FSISX Fidelity SAI International Small Cap Index Fund | 7.03% | 32.61% | 1.74% | 13.23% | -21.18% | -0.40% |
Correlation
The correlation between VIISX and FSISX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г. | 0.85 |
The correlation between VIISX and FSISX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIISX vs. FSISX — Ранг доходности на риск
VIISX
FSISX
Сравнение VIISX c FSISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и Fidelity SAI International Small Cap Index Fund (FSISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIISX | FSISX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.26 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.69 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 6.15 | -6.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIISX и FSISX
Максимальная просадка VIISX за все время составила -50.31%, что больше максимальной просадки FSISX в -36.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIISX и FSISX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIISX | FSISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.31% | -36.84% | -13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.94% | -11.73% | -3.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -14.75% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.31% | -36.84% | -13.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -4.22% | -8.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.26% | -12.99% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.84% | 3.22% | +3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIISX и FSISX
Текущая волатильность для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) составляет 3.96%, в то время как у Fidelity SAI International Small Cap Index Fund (FSISX) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что VIISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIISX | FSISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 4.77% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 11.49% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.81% | 13.96% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 15.98% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 15.90% | -0.49% |
Сравнение комиссий VIISX и FSISX
VIISX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FSISX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIISX и FSISX
Дивидендная доходность VIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности FSISX в 3.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSISX Fidelity SAI International Small Cap Index Fund | 3.45% | 3.70% | 3.33% | 3.13% | 3.02% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | 3.75% | 3.72% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 8.43% | 1.16% | 1.98% | 1.42% | 1.82% | 2.75% | 3.43% |
Часто задаваемые вопросы
VIISX and FSISX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSISX has higher volatility (4.77%) compared to VIISX (3.96%). In terms of maximum drawdown, VIISX dropped -50.31% vs FSISX's -36.84%.
FSISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIISX и FSISX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор