Сравнение VIHAX с YAFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).
VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VIHAX и YAFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIHAX и YAFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 5.44% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | -6.88% | 15.01% | -0.73% | 20.03% | -12.38% | 22.40% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 10.26% | 3.89% | 9.30% | 16.53% | -8.20% | 16.48% | 17.22% | 19.21% | 2.99% | 20.07% |
Доходность по периодам
С начала года, VIHAX показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 10.26%. За последние 10 лет акции VIHAX уступали акциям YAFFX по среднегодовой доходности: 10.41% против 11.08% соответственно.
VIHAX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 10.41%
YAFFX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 12.84%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 11.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIHAX и YAFFX
VIHAX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.
Доходность на риск
VIHAX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск
VIHAX
YAFFX
Сравнение VIHAX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIHAX | YAFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 0.58 | +1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.96 | 0.76 | +2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.18 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 0.65 | +2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.38 | 2.29 | +10.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIHAX | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 0.58 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.42 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.68 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.59 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VIHAX и YAFFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIHAX и YAFFX
Дивидендная доходность VIHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.62% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% | 0.00% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 0.00% | 0.00% | 18.44% | 4.42% | 7.60% | 4.70% | 11.87% | 15.84% | 22.15% | 11.82% | 11.81% | 24.36% |
Просадки
Сравнение просадок VIHAX и YAFFX
Максимальная просадка VIHAX за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIHAX и YAFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIHAX | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -43.80% | +5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -17.08% | +6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.92% | -21.31% | -2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.80% | -30.62% | -8.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -7.31% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -6.24% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 4.85% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIHAX и YAFFX
Текущая волатильность для Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) составляет 6.16%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что VIHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIHAX | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 8.00% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 21.56% | -12.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 22.92% | -8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.69% | 17.86% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.92% | 16.40% | -0.48% |