PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIHAX с VZICX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIHAX с VZICX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX).

VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г.. VZICX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VIHAX и VZICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIHAX и VZICX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%8.44%
VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares		2.78%38.55%8.74%14.35%-10.62%11.85%9.23%7.37%

Доходность по периодам

С начала года, VIHAX показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у VZICX с доходностью 2.78%.

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%

VZICX

1 день
3.11%
1 месяц
-6.35%
С начала года
2.78%
6 месяцев
8.52%
1 год
31.86%
3 года*
18.95%
5 лет*
10.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX
Часто сравнивают с VZICX:
VZICX с VWICXVZICX с VTIAXVZICX с VWILXVZICX с VAGVXVZICX с VIGIVZICX с VYMIVZICX с DFAI

Сравнение комиссий VIHAX и VZICX

VIHAX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VZICX в 0.35%.

VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VIHAX vs. VZICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VZICX
Ранг доходности на риск VZICX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZICX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZICX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZICX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZICX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZICX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIHAX c VZICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIHAXVZICXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

1.96

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

2.57

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.40

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

2.84

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.38

11.10

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIHAX vs. VZICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIHAX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VZICX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIHAX и VZICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIHAXVZICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.96

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.71

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.66

-0.01

Корреляция

Корреляция между VIHAX и VZICX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIHAX и VZICX

Дивидендная доходность VIHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности VZICX в 4.29%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%
VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares		4.29%4.41%2.65%2.20%2.10%4.37%1.89%0.11%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIHAX и VZICX

Максимальная просадка VIHAX за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки VZICX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIHAX и VZICX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIHAXVZICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-34.37%

-4.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-11.11%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.92%

-24.89%

+0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-8.03%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-5.81%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.84%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VIHAX и VZICX

Текущая волатильность для Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) составляет 6.16%, в то время как у Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что VIHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VZICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIHAXVZICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

7.73%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

11.26%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

16.59%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

15.11%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.92%

17.93%

-2.01%