PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIHAX с GQHPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIHAX с GQHPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX).

VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г.. GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VIHAX и GQHPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIHAX и GQHPX

2026 (YTD)20252024202320222021
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		6.62%38.01%6.96%16.81%-6.88%1.56%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		10.42%7.53%12.69%3.94%6.73%10.34%

Доходность по периодам

С начала года, VIHAX показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 10.42%.

VIHAX

1 день
1.12%
1 месяц
-1.00%
С начала года
6.62%
6 месяцев
14.18%
1 год
33.75%
3 года*
20.75%
5 лет*
12.68%
10 лет*
10.53%

GQHPX

1 день
-1.23%
1 месяц
-2.57%
С начала года
10.42%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.19%
3 года*
12.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX
Часто сравнивают с GQHPX:
GQHPX с CGDVGQHPX с FEQIXGQHPX с FWWFXGQHPX с PRWCXGQHPX с VDIGXGQHPX с LSGRXGQHPX с LSGR

Сравнение комиссий VIHAX и GQHPX

VIHAX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии GQHPX в 0.57%.

GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VIHAX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIHAX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIHAXGQHPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.39

0.82

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

1.14

+1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.16

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.24

1.17

+2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.18

3.84

+9.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIHAX vs. GQHPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIHAX на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа GQHPX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIHAX и GQHPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIHAXGQHPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

0.82

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.87

-0.21

Корреляция

Корреляция между VIHAX и GQHPX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIHAX и GQHPX

Дивидендная доходность VIHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности GQHPX в 2.70%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.58%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		2.70%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIHAX и GQHPX

Максимальная просадка VIHAX за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIHAX и GQHPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIHAXGQHPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-17.26%

-21.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.53%

-8.17%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-3.35%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-3.36%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.65%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VIHAX и GQHPX

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что VIHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIHAXGQHPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

2.84%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

7.09%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

11.93%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

12.68%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.92%

12.68%

+3.24%