PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGIX с FAGOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIGIX с FAGOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX).

VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г.. FAGOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 нояб. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности VIGIX и FAGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIGIX и FAGOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		-10.39%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%27.81%
FAGOX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M		-9.60%21.86%38.37%44.80%-38.56%11.05%68.19%39.94%14.61%34.34%

Доходность по периодам

С начала года, VIGIX показывает доходность -10.39%, что значительно ниже, чем у FAGOX с доходностью -9.60%. За последние 10 лет акции VIGIX уступали акциям FAGOX по среднегодовой доходности: 16.03% против 18.91% соответственно.

VIGIX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.39%
6 месяцев
-9.19%
1 год
17.20%
3 года*
21.14%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.03%

FAGOX

1 день
4.76%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-9.60%
6 месяцев
-8.63%
1 год
22.40%
3 года*
24.51%
5 лет*
7.64%
10 лет*
18.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M

Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с VIVIXVIGIX с SPY
Часто сравнивают с FAGOX:
FAGOX с FAEGXFAGOX с FALGXFAGOX с CMTFXFAGOX с FNITXFAGOX с FBGRXFAGOX с FAGIXFAGOX с VOOG

Сравнение комиссий VIGIX и FAGOX

VIGIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FAGOX в 1.28%.

FAGOX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VIGIX vs. FAGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FAGOX
Ранг доходности на риск FAGOX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGOX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGOX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGOX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGOX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGIX c FAGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGIXFAGOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.98

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.49

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.43

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

5.15

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIGIX vs. FAGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGIX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGOX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGIX и FAGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGIXFAGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.98

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.31

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.80

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.58

-0.14

Корреляция

Корреляция между VIGIX и FAGOX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGIX и FAGOX

Дивидендная доходность VIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности FAGOX в 4.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%
FAGOX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M		4.65%4.21%0.00%0.00%0.00%10.01%5.29%4.15%12.10%7.48%15.51%11.14%

Просадки

Сравнение просадок VIGIX и FAGOX

Максимальная просадка VIGIX за все время составила -56.95%, что меньше максимальной просадки FAGOX в -65.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGIX и FAGOX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIGIXFAGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.95%

-65.31%

+8.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-16.27%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.62%

-44.84%

+9.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.62%

-44.84%

+9.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.17%

-12.29%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.36%

-13.60%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

4.52%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGIX и FAGOX

Текущая волатильность для Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) составляет 7.01%, в то время как у Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что VIGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIGIXFAGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

8.51%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

14.81%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.99%

24.42%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.36%

24.88%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

23.83%

-2.30%