PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIE.PA с USLM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VIE.PA с USLM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIE.PA (Veolia Environnement S.A.) and USLM (United States Lime & Minerals, Inc.) are both stocks. VIE.PA operates in Waste Management (Industrials), while USLM operates in Building Materials (Basic Materials). Over the past 10 years, VIE.PA returned 10.14%/yr vs 26.44%/yr for USLM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VIE.PA и USLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Veolia Environnement S.A. (VIE.PA) и United States Lime & Minerals, Inc. (USLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VIE.PA торгуется в EUR, в то время как USLM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USLM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VIE.PA показывает доходность 21.44%, что значительно выше, чем у USLM с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции VIE.PA уступали акциям USLM по среднегодовой доходности: 10.14% против 26.44% соответственно.

VIE.PA

1 день
-1.37%
1 месяц
1.18%
С начала года
21.44%
6 месяцев
22.63%
1 год
19.35%
3 года*
11.98%
5 лет*
11.57%
10 лет*
10.14%

USLM

1 день
0.60%
1 месяц
1.39%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-10.62%
1 год
-0.23%
3 года*
39.10%
5 лет*
33.03%
10 лет*
26.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIE.PA и USLM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIE.PA
Veolia Environnement S.A.		21.44%14.66%-0.95%23.91%-22.30%71.78%-13.35%38.16%-12.04%37.77%
USLM
United States Lime & Minerals, Inc.		-9.39%-20.32%207.98%59.41%16.65%22.20%16.67%38.08%-2.90%-10.12%

Correlation

The correlation between VIE.PA and USLM is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2007 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Veolia Environnement S.A.

United States Lime & Minerals, Inc.

Часто сравнивают с VIE.PA:
VIE.PA с ECLVIE.PA с AAPLVIE.PA с SPYVIE.PA с ^GSPCVIE.PA с VOOVIE.PA с WMVIE.PA с TTE
Часто сравнивают с USLM:
USLM с IBPUSLM с MLMUSLM с CRSUSLM с KNSLUSLM с CXUSLM с MMYTUSLM с LLY

Доходность на риск

VIE.PA vs. USLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIE.PA
Ранг доходности на риск VIE.PA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIE.PA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIE.PA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIE.PA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIE.PA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIE.PA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
USLM
Ранг доходности на риск USLM: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USLM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLM: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIE.PA c USLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veolia Environnement S.A. (VIE.PA) и United States Lime & Minerals, Inc. (USLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIE.PAUSLMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
-0.01

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
0.27

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.04

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

-0.01

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

-0.02

+3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIE.PA vs. USLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIE.PA на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа USLM равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIE.PA и USLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIE.PAUSLMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

-0.01

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.92

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.72

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.47

-0.36

Просадки

Сравнение просадок VIE.PA и USLM

Максимальная просадка VIE.PA за все время составила -85.50%, что больше максимальной просадки USLM в -51.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIE.PA и USLM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIE.PAUSLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.50%

-51.09%

-34.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-25.55%

+12.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.28%

-49.76%

+33.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.77%

-49.76%

+9.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.69%

-49.76%

+6.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-38.34%

+36.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.65%

-15.79%

-24.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

11.13%

-6.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VIE.PA и USLM

Текущая волатильность для Veolia Environnement S.A. (VIE.PA) составляет 5.81%, в то время как у United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что VIE.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIE.PAUSLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

8.01%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.64%

32.35%

-17.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

40.39%

-21.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.16%

36.25%

-12.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.80%

37.01%

-12.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIE.PA и USLM

Дивидендная доходность VIE.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности USLM в 0.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USLM
United States Lime & Minerals, Inc.		0.22%0.20%0.15%0.35%0.57%0.50%0.56%6.52%0.76%0.70%0.66%0.91%
VIE.PA
Veolia Environnement S.A.		4.34%4.71%4.61%3.92%4.17%2.09%2.50%3.88%4.68%3.76%4.51%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VIE.PA и USLM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veolia Environnement S.A. и United States Lime & Minerals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. VIE.PA значения в EUR, USLM значения в USD

Часто задаваемые вопросы

VIE.PA and USLM have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIE.PA и USLM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор