Сравнение VIE.PA с ^GSPC
VIE.PA (Veolia Environnement S.A.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, VIE.PA returned 11.97%/yr vs 12.65%/yr for ^GSPC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VIE.PA и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VIE.PA торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VIE.PA показывает доходность 30.57%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 11.89%. За последние 10 лет акции VIE.PA уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.97% против 12.65% соответственно.
VIE.PA
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 3.05%
- 6 месяцев
- 31.63%
- С начала года
- 30.57%
- 1 год
- 28.20%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 11.97%
- Всё время*
- 3.37%
^GSPC
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 8.98%
- С начала года
- 11.89%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 12.65%
- Всё время*
- 10.08%
Сравнение доходности по годам VIE.PA и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIE.PA Veolia Environnement S.A. | 30.57% | 14.66% | -0.95% | 23.91% | -22.30% | 78.35% | -13.28% | 38.41% | -11.90% | 37.96% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.89% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between VIE.PA and ^GSPC is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.27 |
Over the past year, the correlation between VIE.PA and ^GSPC has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIE.PA vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
VIE.PA
^GSPC
Сравнение VIE.PA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veolia Environnement S.A. (VIE.PA) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIE.PA | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.70 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 9.96 | -4.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIE.PA и ^GSPC
Максимальная просадка VIE.PA за все время составила -85.39%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIE.PA и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIE.PA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.39% | -50.14% | -35.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -7.57% | -5.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.28% | -23.99% | +7.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.77% | -23.99% | -15.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.63% | -33.42% | -10.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -1.73% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.71% | -8.49% | -34.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 2.05% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIE.PA и ^GSPC
Veolia Environnement S.A. (VIE.PA) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что VIE.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIE.PA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 2.79% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 9.21% | +5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 12.64% | +6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 16.83% | +7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.64% | 18.61% | +6.03% |
Часто задаваемые вопросы
VIE.PA and ^GSPC have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VIE.PA и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор