PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIDY.TO с ZEA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIDY.TO с ZEA.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VIDY.TO (Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF) and ZEA.TO (BMO MSCI EAFE Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - VIDY.TO tracks the FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index while ZEA.TO tracks the MSCI EAFE Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VIDY.TO returned 15.58%/yr vs 11.38%/yr for ZEA.TO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIDY.TO charges 0.31%/yr vs 0.22%/yr for ZEA.TO.

Доходность

Сравнение доходности VIDY.TO и ZEA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) и BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIDY.TO показывает доходность 13.09%, что значительно выше, чем у ZEA.TO с доходностью 12.12%.

VIDY.TO

1 день
-0.28%
1 месяц
0.43%
С начала года
13.09%
6 месяцев
13.18%
1 год
30.55%
3 года*
23.79%
5 лет*
15.58%
10 лет*
—

ZEA.TO

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.25%
С начала года
12.12%
6 месяцев
12.00%
1 год
24.12%
3 года*
19.22%
5 лет*
11.38%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIDY.TO и ZEA.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VIDY.TO
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF		13.09%35.07%11.97%15.46%1.57%14.26%-2.63%12.64%-6.56%
ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF		12.12%24.92%11.58%16.04%-8.50%10.66%5.15%16.72%-8.19%

Correlation

The correlation between VIDY.TO and ZEA.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2018 г.

0.79

The correlation between VIDY.TO and ZEA.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIDY.TO и ZEA.TO

Секторы
VIDY.TO
ZEA.TO

Финансовые услуги

41.0%
24.6%

Здравоохранение

9.5%
10.4%

Потребительский защитный сектор

8.7%
6.8%

Потребительский циклический сектор

7.6%
7.6%

Энергетика

6.8%
4.0%

Сырьевые материалы

6.7%
5.9%

Промышленность

6.4%
19.5%

Коммунальные услуги

5.8%
3.7%

Коммуникационные услуги

4.3%
4.8%

Недвижимость

1.3%
1.8%

Технологии

1.2%
10.8%

Финансовые услуги

VIDY.TO
41.0%
ZEA.TO
24.6%

Здравоохранение

VIDY.TO
9.5%
ZEA.TO
10.4%

Потребительский защитный сектор

VIDY.TO
8.7%
ZEA.TO
6.8%

Потребительский циклический сектор

VIDY.TO
7.6%
ZEA.TO
7.6%

Энергетика

VIDY.TO
6.8%
ZEA.TO
4.0%

Сырьевые материалы

VIDY.TO
6.7%
ZEA.TO
5.9%

Промышленность

VIDY.TO
6.4%
ZEA.TO
19.5%

Коммунальные услуги

VIDY.TO
5.8%
ZEA.TO
3.7%

Коммуникационные услуги

VIDY.TO
4.3%
ZEA.TO
4.8%

Недвижимость

VIDY.TO
1.3%
ZEA.TO
1.8%

Технологии

VIDY.TO
1.2%
ZEA.TO
10.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF

BMO MSCI EAFE Index ETF

Часто сравнивают с VIDY.TO:
VIDY.TO с VDY.TOVIDY.TO с VIU.TOVIDY.TO с VEQT.TOVIDY.TO с XEF.TOVIDY.TO с VFV.TOVIDY.TO с VEE.TOVIDY.TO с VDU.TO
Часто сравнивают с ZEA.TO:
ZEA.TO с XEF.TOZEA.TO с XEQT.TOZEA.TO с VXC.TOZEA.TO с XAW.TOZEA.TO с IEFAZEA.TO с VDU.TOZEA.TO с ZSP.TO

Доходность на риск

VIDY.TO vs. ZEA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDY.TO
Ранг доходности на риск VIDY.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDY.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDY.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDY.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDY.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDY.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ZEA.TO
Ранг доходности на риск ZEA.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEA.TO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEA.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEA.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEA.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEA.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDY.TO c ZEA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) и BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIDY.TOZEA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.67

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.40

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.31

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

2.22

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.27

8.56

+2.72

VIDY.TO vs. ZEA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDY.TO на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа ZEA.TO равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDY.TO и ZEA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIDY.TO и ZEA.TO

Максимальная просадка VIDY.TO за все время составила -31.99%, что больше максимальной просадки ZEA.TO в -27.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDY.TO и ZEA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIDY.TOZEA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.99%

-27.80%

-4.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-10.91%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-14.11%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.01%

-23.66%

+4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-2.09%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-4.61%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.83%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDY.TO и ZEA.TO

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) составляет 3.65%, в то время как у BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что VIDY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIDY.TOZEA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.91%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

12.41%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.36%

14.51%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.51%

13.63%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

14.79%

+1.64%

Сравнение комиссий VIDY.TO и ZEA.TO

VIDY.TO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии ZEA.TO в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDY.TO и ZEA.TO

Дивидендная доходность VIDY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности ZEA.TO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIDY.TO
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF		2.98%2.80%3.64%3.91%4.39%3.30%3.36%3.37%0.02%0.00%0.00%0.00%
ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF		1.90%2.17%2.78%3.02%3.08%2.49%2.74%2.95%3.05%2.40%2.80%2.43%

Часто задаваемые вопросы

VIDY.TO and ZEA.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZEA.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZEA.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.31% for VIDY.TO.

VIDY.TO tracks FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index, while ZEA.TO tracks MSCI EAFE Index. They also come from different issuers: Vanguard and BMO. Their fees differ too: 0.31% for VIDY.TO and 0.22% for ZEA.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIDY.TO и ZEA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор