Сравнение VIDY.TO с XEI.TO
VIDY.TO (Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF) and XEI.TO (iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - VIDY.TO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index, while XEI.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Composite High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VIDY.TO returned 15.43%/yr vs 14.74%/yr for XEI.TO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIDY.TO charges 0.31%/yr vs 0.22%/yr for XEI.TO.
Доходность
Сравнение доходности VIDY.TO и XEI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIDY.TO показывает доходность 13.41%, что значительно ниже, чем у XEI.TO с доходностью 24.32%.
VIDY.TO
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 31.08%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 15.43%
- 10 лет*
- —
XEI.TO
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- 24.32%
- 6 месяцев
- 20.22%
- 1 год
- 39.14%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 14.74%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение доходности по годам VIDY.TO и XEI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIDY.TO Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF | 13.41% | 35.07% | 11.97% | 15.46% | 1.57% | 14.26% | -2.63% | 12.64% | -6.56% |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 24.32% | 20.86% | 15.26% | 6.59% | 0.32% | 35.76% | -7.60% | 25.30% | -11.35% |
Correlation
The correlation between VIDY.TO and XEI.TO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2018 г. | 0.57 |
The correlation between VIDY.TO and XEI.TO shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов VIDY.TO и XEI.TO
Секторы
VIDY.TO
XEI.TO
Финансовые услуги
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Технологии
Недвижимость
Финансовые услуги
VIDY.TO
XEI.TO
Здравоохранение
VIDY.TO
XEI.TO
Потребительский защитный сектор
VIDY.TO
XEI.TO
Энергетика
VIDY.TO
XEI.TO
Потребительский циклический сектор
VIDY.TO
XEI.TO
Промышленность
VIDY.TO
XEI.TO
Коммунальные услуги
VIDY.TO
XEI.TO
Сырьевые материалы
VIDY.TO
XEI.TO
Коммуникационные услуги
VIDY.TO
XEI.TO
Технологии
VIDY.TO
XEI.TO
Недвижимость
VIDY.TO
XEI.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIDY.TO vs. XEI.TO — Ранг доходности на риск
VIDY.TO
XEI.TO
Сравнение VIDY.TO c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIDY.TO | XEI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 2.02 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 9.32 | -6.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.46 | 41.87 | -30.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIDY.TO и XEI.TO
Максимальная просадка VIDY.TO за все время составила -31.99%, что меньше максимальной просадки XEI.TO в -45.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDY.TO и XEI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIDY.TO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.99% | -45.52% | +13.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | -4.22% | -6.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.89% | -9.96% | -3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.01% | -17.35% | -1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -5.10% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 0.94% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIDY.TO и XEI.TO
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что VIDY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIDY.TO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 2.68% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 6.71% | +4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 7.84% | +5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 11.31% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 16.02% | +0.44% |
Сравнение комиссий VIDY.TO и XEI.TO
VIDY.TO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии XEI.TO в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIDY.TO и XEI.TO
Дивидендная доходность VIDY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности XEI.TO в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIDY.TO Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF | 2.41% | 2.80% | 3.64% | 3.91% | 4.39% | 3.30% | 3.36% | 3.37% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 3.53% | 4.47% | 5.45% | 4.97% | 4.68% | 3.58% | 5.03% | 4.62% | 5.42% | 4.29% | 4.41% | 5.64% |
Часто задаваемые вопросы
VIDY.TO and XEI.TO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEI.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEI.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.31% for VIDY.TO.
VIDY.TO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while XEI.TO is Canada Equities. VIDY.TO tracks FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index, while XEI.TO tracks S&P/TSX Composite High Dividend Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.31% for VIDY.TO and 0.22% for XEI.TO.
Подберите оптимальное распределение для VIDY.TO и XEI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор