Сравнение VIDY.TO с HISU-U.TO
VIDY.TO (Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF) and HISU-U.TO (Evolve US High Interest Savings Account Fund) are both exchange-traded funds - VIDY.TO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index, while HISU-U.TO is a Money Market fund actively managed by Evolve. VIDY.TO is passively managed, while HISU-U.TO is actively managed. Over the past 3 years, VIDY.TO returned 23.03%/yr vs 4.56%/yr for HISU-U.TO. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. VIDY.TO charges 0.31%/yr vs 0.15%/yr for HISU-U.TO.
Доходность
Сравнение доходности VIDY.TO и HISU-U.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VIDY.TO торгуется в CAD, в то время как HISU-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HISU-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VIDY.TO показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у HISU-U.TO с доходностью 2.44%.
VIDY.TO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 12.63%
- 1 год
- 29.02%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- —
HISU-U.TO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIDY.TO и HISU-U.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VIDY.TO Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF | 11.55% | 34.37% | 13.41% | 15.46% | 11.97% |
HISU-U.TO Evolve US High Interest Savings Account Fund | 2.44% | -1.75% | 12.72% | 1.60% | 4.39% |
Correlation
The correlation between VIDY.TO and HISU-U.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г. | -0.21 |
The correlation between VIDY.TO and HISU-U.TO shifts across timeframes, from -0.21 (all time) to -0.08 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIDY.TO vs. HISU-U.TO — Ранг доходности на риск
VIDY.TO
HISU-U.TO
Сравнение VIDY.TO c HISU-U.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) и Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIDY.TO | HISU-U.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.18 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.13 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 2.94 | +7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIDY.TO | HISU-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 0.99 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.85 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок VIDY.TO и HISU-U.TO
Максимальная просадка VIDY.TO за все время составила -31.99%, что больше максимальной просадки HISU-U.TO в -5.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDY.TO и HISU-U.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIDY.TO | HISU-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.99% | -5.49% | -26.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | -4.01% | -6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.89% | -5.49% | -8.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -0.58% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -1.78% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 1.54% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIDY.TO и HISU-U.TO
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что VIDY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISU-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIDY.TO | HISU-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 0.86% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 3.45% | +7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 4.59% | +8.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 5.94% | +7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 5.94% | +10.50% |
Сравнение комиссий VIDY.TO и HISU-U.TO
VIDY.TO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии HISU-U.TO в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIDY.TO и HISU-U.TO
Дивидендная доходность VIDY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности HISU-U.TO в 2.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HISU-U.TO Evolve US High Interest Savings Account Fund | 2.74% | 2.93% | 3.70% | 3.85% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIDY.TO Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF | 2.45% | 2.80% | 3.59% | 3.89% | 4.37% | 3.28% | 3.34% | 3.36% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
VIDY.TO and HISU-U.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HISU-U.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HISU-U.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.31% for VIDY.TO.
VIDY.TO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while HISU-U.TO is Money Market. They also come from different issuers: Vanguard and Evolve. Their fees differ too: 0.31% for VIDY.TO and 0.15% for HISU-U.TO.
Подберите оптимальное распределение для VIDY.TO и HISU-U.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор