PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VIDY.TO с HISU-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VIDY.TO и HISU-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) и Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VIDY.TO торгуется в CAD, в то время как HISU-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HISU-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VIDY.TO показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у HISU-U.TO с доходностью 2.44%.


VIDY.TO

1 день
0.99%
1 месяц
3.30%
С начала года
11.55%
6 месяцев
12.63%
1 год
29.02%
3 года*
23.03%
5 лет*
15.35%
10 лет*

HISU-U.TO

1 день
0.11%
1 месяц
2.34%
С начала года
2.44%
6 месяцев
0.91%
1 год
4.50%
3 года*
4.56%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIDY.TO и HISU-U.TO


2026 (YTD)2025202420232022
VIDY.TO
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF
11.55%34.37%13.41%15.46%11.97%
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund
2.44%-1.75%12.72%1.60%4.39%

Correlation

The correlation between VIDY.TO and HISU-U.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

-0.21

The correlation between VIDY.TO and HISU-U.TO shifts across timeframes, from -0.21 (all time) to -0.08 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

VIDY.TO vs. HISU-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VIDY.TO
Ранг доходности на риск VIDY.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDY.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDY.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDY.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDY.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDY.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина

HISU-U.TO
Ранг доходности на риск HISU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDY.TO c HISU-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) и Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VIDY.TOHISU-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.18

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

1.13

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.76

2.94

+7.82

VIDY.TO vs. HISU-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDY.TO на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа HISU-U.TO равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDY.TO и HISU-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VIDY.TOHISU-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

0.99

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.85

-0.12

Просадки

Сравнение просадок VIDY.TO и HISU-U.TO

Максимальная просадка VIDY.TO за все время составила -31.99%, что больше максимальной просадки HISU-U.TO в -5.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDY.TO и HISU-U.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VIDY.TOHISU-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.99%

-5.49%

-26.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-4.01%

-6.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-5.49%

-8.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.58%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-1.78%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

1.54%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDY.TO и HISU-U.TO

Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что VIDY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISU-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VIDY.TOHISU-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

0.86%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

3.45%

+7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

4.59%

+8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

5.94%

+7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

5.94%

+10.50%

Сравнение комиссий VIDY.TO и HISU-U.TO

VIDY.TO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии HISU-U.TO в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDY.TO и HISU-U.TO

Дивидендная доходность VIDY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности HISU-U.TO в 2.74%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund
2.74%2.93%3.70%3.85%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIDY.TO
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF
2.45%2.80%3.59%3.89%4.37%3.28%3.34%3.36%0.93%

Часто задаваемые вопросы


VIDY.TO and HISU-U.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HISU-U.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HISU-U.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.31% for VIDY.TO.

VIDY.TO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while HISU-U.TO is Money Market. They also come from different issuers: Vanguard and Evolve. Their fees differ too: 0.31% for VIDY.TO and 0.15% for HISU-U.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIDY.TO и HISU-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор