Сравнение VIDY.TO с FCIM.NEO
VIDY.TO (Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF) and FCIM.NEO (Fidelity International Momentum Index ETF) are both exchange-traded funds - VIDY.TO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index, while FCIM.NEO is a Momentum fund tracking the Fidelity Canada International Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VIDY.TO returned 16.12%/yr vs 16.72%/yr for FCIM.NEO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIDY.TO charges 0.31%/yr vs 0.45%/yr for FCIM.NEO.
Доходность
Сравнение доходности VIDY.TO и FCIM.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIDY.TO показывает доходность 16.09%, а FCIM.NEO немного ниже – 16.05%.
VIDY.TO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- 11.27%
- С начала года
- 16.09%
- 1 год
- 33.06%
- 3 года*
- 22.81%
- 5 лет*
- 16.12%
- 10 лет*
- —
FCIM.NEO
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -7.03%
- 6 месяцев
- 6.35%
- С начала года
- 16.05%
- 1 год
- 31.06%
- 3 года*
- 27.69%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIDY.TO и FCIM.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIDY.TO Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF | 16.09% | 35.07% | 11.97% | 15.46% | 1.57% | 14.26% | 8.23% |
FCIM.NEO Fidelity International Momentum Index ETF | 16.05% | 37.03% | 25.38% | 16.54% | -12.40% | 10.86% | 18.15% |
Correlation
The correlation between VIDY.TO and FCIM.NEO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2020 г. | 0.61 |
The correlation between VIDY.TO and FCIM.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIDY.TO vs. FCIM.NEO — Ранг доходности на риск
VIDY.TO
FCIM.NEO
Сравнение VIDY.TO c FCIM.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) и Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIDY.TO | FCIM.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.31 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 2.36 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.22 | 8.82 | +3.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIDY.TO и FCIM.NEO
Максимальная просадка VIDY.TO за все время составила -31.99%, что больше максимальной просадки FCIM.NEO в -26.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDY.TO и FCIM.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIDY.TO | FCIM.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.99% | -26.89% | -5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | -13.21% | +2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.89% | -13.21% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.01% | -26.89% | +7.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -8.97% | +8.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -5.39% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 3.53% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIDY.TO и FCIM.NEO
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) составляет 2.63%, в то время как у Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что VIDY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCIM.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIDY.TO | FCIM.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 7.25% | -4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 17.69% | -6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.29% | 19.78% | -6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.51% | 17.59% | -4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 16.97% | -0.59% |
Сравнение комиссий VIDY.TO и FCIM.NEO
VIDY.TO берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии FCIM.NEO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIDY.TO и FCIM.NEO
Дивидендная доходность VIDY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности FCIM.NEO в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIM.NEO Fidelity International Momentum Index ETF | 1.37% | 1.59% | 1.26% | 1.70% | 1.86% | 2.70% | 0.52% | 0.00% | 0.00% |
VIDY.TO Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF | 2.90% | 2.80% | 3.64% | 3.91% | 4.39% | 3.30% | 3.36% | 3.37% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
VIDY.TO and FCIM.NEO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VIDY.TO is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VIDY.TO is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.45% for FCIM.NEO.
VIDY.TO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FCIM.NEO is Momentum. VIDY.TO tracks FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index, while FCIM.NEO tracks Fidelity Canada International Momentum Index. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.31% for VIDY.TO and 0.45% for FCIM.NEO.
Подберите оптимальное распределение для VIDY.TO и FCIM.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор