Сравнение VIDY.TO с CMR.TO
VIDY.TO (Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF) and CMR.TO (iShares Premium Money Market ETF) are both exchange-traded funds - VIDY.TO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index, while CMR.TO is a Money Market fund actively managed by iShares. VIDY.TO is passively managed, while CMR.TO is actively managed. Over the past 5 years, VIDY.TO returned 16.12%/yr vs 3.03%/yr for CMR.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. VIDY.TO charges 0.31%/yr vs 0.13%/yr for CMR.TO.
Доходность
Сравнение доходности VIDY.TO и CMR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIDY.TO показывает доходность 16.09%, что значительно выше, чем у CMR.TO с доходностью 1.27%.
VIDY.TO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- 11.27%
- С начала года
- 16.09%
- 1 год
- 33.06%
- 3 года*
- 22.81%
- 5 лет*
- 16.12%
- 10 лет*
- —
CMR.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.15%
- С начала года
- 1.27%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 1.93%
Сравнение доходности по годам VIDY.TO и CMR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIDY.TO Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF | 16.09% | 35.07% | 11.97% | 15.46% | 1.57% | 14.26% | -2.63% | 12.64% | -6.56% |
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 1.27% | 2.78% | 4.70% | 4.70% | 1.72% | 0.01% | 0.47% | 1.63% | 0.52% |
Correlation
The correlation between VIDY.TO and CMR.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2018 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIDY.TO vs. CMR.TO — Ранг доходности на риск
VIDY.TO
CMR.TO
Сравнение VIDY.TO c CMR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) и iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIDY.TO | CMR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -33.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 12.05 | -10.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 123.47 | -120.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.22 | 542.78 | -530.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIDY.TO и CMR.TO
Максимальная просадка VIDY.TO за все время составила -31.99%, что больше максимальной просадки CMR.TO в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDY.TO и CMR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIDY.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.99% | -0.52% | -31.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | -0.02% | -10.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.89% | -0.04% | -13.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.01% | -0.04% | -18.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | 0.00% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -0.01% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 0.00% | +2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIDY.TO и CMR.TO
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что VIDY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIDY.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 0.05% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 0.15% | +10.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.29% | 0.20% | +13.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.51% | 0.27% | +13.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 0.27% | +16.11% |
Сравнение комиссий VIDY.TO и CMR.TO
VIDY.TO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии CMR.TO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIDY.TO и CMR.TO
Дивидендная доходность VIDY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности CMR.TO в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 2.45% | 2.81% | 4.56% | 4.64% | 1.63% | 0.01% | 0.47% | 1.60% | 1.33% | 0.61% | 0.43% | 0.48% |
VIDY.TO Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF | 2.90% | 2.80% | 3.64% | 3.91% | 4.39% | 3.30% | 3.36% | 3.37% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VIDY.TO and CMR.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMR.TO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMR.TO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.31% for VIDY.TO.
VIDY.TO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CMR.TO is Money Market. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.31% for VIDY.TO and 0.13% for CMR.TO.
Подберите оптимальное распределение для VIDY.TO и CMR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор