Сравнение VIDY.TO с CBIL.TO
VIDY.TO (Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF) and CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - VIDY.TO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index, while CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X. VIDY.TO is passively managed, while CBIL.TO is actively managed. Over the past 3 years, VIDY.TO returned 23.03%/yr vs 3.63%/yr for CBIL.TO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. VIDY.TO charges 0.31%/yr vs 0.10%/yr for CBIL.TO.
Доходность
Сравнение доходности VIDY.TO и CBIL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIDY.TO показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у CBIL.TO с доходностью 0.87%.
VIDY.TO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 12.63%
- 1 год
- 29.02%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- —
CBIL.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIDY.TO и CBIL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VIDY.TO Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF | 11.55% | 34.37% | 13.41% | 7.80% |
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 0.87% | 2.68% | 4.47% | 3.36% |
Correlation
The correlation between VIDY.TO and CBIL.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г. | -0.00 |
The correlation between VIDY.TO and CBIL.TO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.00 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIDY.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск
VIDY.TO
CBIL.TO
Сравнение VIDY.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIDY.TO | CBIL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -20.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 5.40 | -4.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 58.99 | -56.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 342.51 | -331.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIDY.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 9.50 | -7.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 11.65 | -10.92 |
Просадки
Сравнение просадок VIDY.TO и CBIL.TO
Максимальная просадка VIDY.TO за все время составила -31.99%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDY.TO и CBIL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIDY.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.99% | -0.06% | -31.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | -0.04% | -10.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.89% | -0.06% | -13.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | 0.00% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -0.00% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 0.01% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIDY.TO и CBIL.TO
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что VIDY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIDY.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 0.07% | +4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 0.19% | +10.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 0.25% | +12.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 0.31% | +13.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 0.31% | +16.13% |
Сравнение комиссий VIDY.TO и CBIL.TO
VIDY.TO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIDY.TO и CBIL.TO
Дивидендная доходность VIDY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности CBIL.TO в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 2.29% | 2.59% | 4.38% | 3.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIDY.TO Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF | 2.45% | 2.80% | 3.59% | 3.89% | 4.37% | 3.28% | 3.34% | 3.36% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
VIDY.TO and CBIL.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBIL.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBIL.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.31% for VIDY.TO.
VIDY.TO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CBIL.TO is Canadian Government Bonds. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.31% for VIDY.TO and 0.10% for CBIL.TO.
Подберите оптимальное распределение для VIDY.TO и CBIL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор