PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VIDY.TO с CBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VIDY.TO и CBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIDY.TO показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у CBIL.TO с доходностью 0.87%.


VIDY.TO

1 день
0.99%
1 месяц
3.30%
С начала года
11.55%
6 месяцев
12.63%
1 год
29.02%
3 года*
23.03%
5 лет*
15.35%
10 лет*

CBIL.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.35%
3 года*
3.63%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIDY.TO и CBIL.TO


2026 (YTD)202520242023
VIDY.TO
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF
11.55%34.37%13.41%7.80%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF
0.87%2.68%4.47%3.36%

Correlation

The correlation between VIDY.TO and CBIL.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г.

-0.00

The correlation between VIDY.TO and CBIL.TO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.00 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

VIDY.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VIDY.TO
Ранг доходности на риск VIDY.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDY.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDY.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDY.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDY.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDY.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина

CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDY.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VIDY.TOCBIL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-7.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-20.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

5.40

-4.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

58.99

-56.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.76

342.51

-331.76

VIDY.TO vs. CBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDY.TO на текущий момент составляет 2.21, что ниже коэффициента Шарпа CBIL.TO равного 9.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDY.TO и CBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VIDY.TOCBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

9.50

-7.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

11.65

-10.92

Просадки

Сравнение просадок VIDY.TO и CBIL.TO

Максимальная просадка VIDY.TO за все время составила -31.99%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDY.TO и CBIL.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VIDY.TOCBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.99%

-0.06%

-31.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-0.04%

-10.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-0.06%

-13.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

0.00%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-0.00%

-4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

0.01%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDY.TO и CBIL.TO

Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что VIDY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VIDY.TOCBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

0.07%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

0.19%

+10.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

0.25%

+12.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

0.31%

+13.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

0.31%

+16.13%

Сравнение комиссий VIDY.TO и CBIL.TO

VIDY.TO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDY.TO и CBIL.TO

Дивидендная доходность VIDY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности CBIL.TO в 2.29%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF
2.29%2.59%4.38%3.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIDY.TO
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF
2.45%2.80%3.59%3.89%4.37%3.28%3.34%3.36%0.93%

Часто задаваемые вопросы


VIDY.TO and CBIL.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBIL.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBIL.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.31% for VIDY.TO.

VIDY.TO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CBIL.TO is Canadian Government Bonds. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.31% for VIDY.TO and 0.10% for CBIL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIDY.TO и CBIL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор