PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIDMX с STCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIDMX с STCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX).

VIDMX управляется Virtus. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г.. STCIX управляется Virtus. Фонд был запущен 9 июн. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности VIDMX и STCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIDMX и STCIX

2026 (YTD)20252024202320222021
VIDMX
Virtus KAR Developing Markets Fund		0.66%27.21%5.26%15.44%-21.26%-5.95%
STCIX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund		-10.95%18.87%32.68%48.92%-29.37%10.10%

Доходность по периодам

С начала года, VIDMX показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у STCIX с доходностью -10.95%.

VIDMX

1 день
2.32%
1 месяц
-6.61%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.39%
1 год
17.41%
3 года*
13.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

STCIX

1 день
4.00%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-10.95%
6 месяцев
-8.91%
1 год
16.15%
3 года*
21.25%
5 лет*
12.03%
10 лет*
15.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Developing Markets Fund

Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund

Часто сравнивают с VIDMX:
VIDMX с VEAVIDMX с VINIXVIDMX с EFAVIDMX с DEMIXVIDMX с PSTAXVIDMX с AIOVIDMX с BADEX
Часто сравнивают с STCIX:
STCIX с PSTAXSTCIX с PDIAXSTCIX с SAVYXSTCIX с HIEMXSTCIX с NAMFXSTCIX с EDFSTCIX с NAINX

Сравнение комиссий VIDMX и STCIX

VIDMX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии STCIX в 1.23%.

VIDMX
Virtus KAR Developing Markets Fund
STCIX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund

Доходность на риск

VIDMX vs. STCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDMX
Ранг доходности на риск VIDMX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDMX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDMX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDMX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDMX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDMX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
STCIX
Ранг доходности на риск STCIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDMX c STCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIDMXSTCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.77

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.27

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.05

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

3.86

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIDMX vs. STCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDMX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа STCIX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDMX и STCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIDMXSTCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.77

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.51

-0.30

Корреляция

Корреляция между VIDMX и STCIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDMX и STCIX

Дивидендная доходность VIDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности STCIX в 2.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIDMX
Virtus KAR Developing Markets Fund		2.53%2.55%1.94%2.32%1.30%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STCIX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund		2.41%2.15%1.15%3.61%7.72%12.40%11.52%14.30%19.54%52.96%17.29%9.82%

Просадки

Сравнение просадок VIDMX и STCIX

Максимальная просадка VIDMX за все время составила -35.00%, что меньше максимальной просадки STCIX в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDMX и STCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIDMXSTCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-51.58%

+16.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-16.20%

+5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.01%

-12.85%

+3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.40%

-10.17%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

4.41%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDMX и STCIX

Текущая волатильность для Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) составляет 6.03%, в то время как у Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что VIDMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIDMXSTCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

6.97%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

12.49%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

22.27%

-7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

21.98%

-7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

21.73%

-6.91%