Сравнение VIDMX с LZEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).
VIDMX управляется Virtus. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности VIDMX и LZEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIDMX и LZEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VIDMX Virtus KAR Developing Markets Fund | 0.66% | 27.21% | 5.26% | 15.44% | -21.26% | -5.95% |
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 6.61% | 41.35% | 7.60% | 22.44% | -14.86% | -5.71% |
Доходность по периодам
С начала года, VIDMX показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%.
VIDMX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 17.41%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LZEMX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 16.90%
- 1 год
- 40.50%
- 3 года*
- 22.54%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIDMX и LZEMX
VIDMX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии LZEMX в 1.06%.
Доходность на риск
VIDMX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск
VIDMX
LZEMX
Сравнение VIDMX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIDMX | LZEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 2.95 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 3.72 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.57 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 3.86 | -2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 14.21 | -8.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIDMX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 2.95 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.39 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между VIDMX и LZEMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIDMX и LZEMX
Дивидендная доходность VIDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности LZEMX в 1.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIDMX Virtus KAR Developing Markets Fund | 2.53% | 2.55% | 1.94% | 2.32% | 1.30% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 1.92% | 2.05% | 3.11% | 3.76% | 5.92% | 4.89% | 2.11% | 2.45% | 2.10% | 1.99% | 1.48% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок VIDMX и LZEMX
Максимальная просадка VIDMX за все время составила -35.00%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDMX и LZEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIDMX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.00% | -60.08% | +25.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -10.42% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.01% | -9.04% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.40% | -16.71% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.89% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIDMX и LZEMX
Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) имеют волатильность 6.03% и 6.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIDMX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 6.23% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 9.72% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 14.30% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 14.11% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 16.34% | -1.52% |