PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIDMX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIDMX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

VIDMX управляется Virtus. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VIDMX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIDMX и FERGX

2026 (YTD)20252024202320222021
VIDMX
Virtus KAR Developing Markets Fund		0.66%27.21%5.26%15.44%-21.26%-5.95%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-9.43%

Доходность по периодам

С начала года, VIDMX показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

VIDMX

1 день
2.32%
1 месяц
-6.61%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.39%
1 год
17.41%
3 года*
13.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Developing Markets Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с VIDMX:
VIDMX с VEAVIDMX с VINIXVIDMX с EFAVIDMX с AIOVIDMX с BADEXVIDMX с BEMIXVIDMX с CEMFX
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий VIDMX и FERGX

VIDMX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

VIDMX
Virtus KAR Developing Markets Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

VIDMX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDMX
Ранг доходности на риск VIDMX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDMX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDMX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDMX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDMX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDMX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDMX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIDMXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.86

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.45

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.27

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

9.03

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIDMX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDMX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа FERGX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDMX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIDMXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.86

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.43

-0.23

Корреляция

Корреляция между VIDMX и FERGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDMX и FERGX

Дивидендная доходность VIDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности FERGX в 2.59%

TTM202520242023202220212020201920182017
VIDMX
Virtus KAR Developing Markets Fund		2.53%2.55%1.94%2.32%1.30%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%

Просадки

Сравнение просадок VIDMX и FERGX

Максимальная просадка VIDMX за все время составила -35.00%, что меньше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDMX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIDMXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-39.27%

+4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-13.32%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.01%

-10.52%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.40%

-14.56%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.35%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDMX и FERGX

Текущая волатильность для Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) составляет 6.03%, в то время как у Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что VIDMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIDMXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

9.62%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

13.68%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

17.94%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

16.84%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

17.85%

-3.03%