Сравнение VIDMX с EFEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).
VIDMX управляется Virtus. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VIDMX и EFEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIDMX и EFEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VIDMX Virtus KAR Developing Markets Fund | 0.66% | 27.21% | 5.26% | 15.44% | -21.26% | -5.95% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | -2.96% | 20.69% | 24.12% | 10.60% | -15.91% | 6.94% |
Доходность по периодам
С начала года, VIDMX показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%.
VIDMX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 17.41%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFEIX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIDMX и EFEIX
VIDMX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.
Доходность на риск
VIDMX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск
VIDMX
EFEIX
Сравнение VIDMX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIDMX | EFEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.62 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.24 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 4.25 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIDMX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.37 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между VIDMX и EFEIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIDMX и EFEIX
Дивидендная доходность VIDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности EFEIX в 11.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIDMX Virtus KAR Developing Markets Fund | 2.53% | 2.55% | 1.94% | 2.32% | 1.30% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | 11.73% | 11.69% | 2.15% | 2.26% | 0.17% | 1.61% | 0.96% | 1.63% | 1.44% | 0.88% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок VIDMX и EFEIX
Максимальная просадка VIDMX за все время составила -35.00%, что меньше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDMX и EFEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIDMX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.00% | -40.50% | +5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -11.62% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.01% | -9.90% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.40% | -12.38% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 3.38% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIDMX и EFEIX
Текущая волатильность для Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) составляет 6.03%, в то время как у Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что VIDMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIDMX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 6.55% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 8.95% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 12.38% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 9.72% | +5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 10.94% | +3.88% |