PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIDI с MOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIDI с MOOD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VIDI (Vident International Equity Fund) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both exchange-traded funds - VIDI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Vident International Equity Index, while MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment. VIDI is passively managed, while MOOD is actively managed. Over the past 3 years, VIDI returned 24.76%/yr vs 19.89%/yr for MOOD. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIDI charges 0.59%/yr vs 0.68%/yr for MOOD.

Доходность

Сравнение доходности VIDI и MOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vident International Equity Fund (VIDI) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIDI показывает доходность 17.47%, что значительно выше, чем у MOOD с доходностью 12.64%.

VIDI

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.63%
С начала года
17.47%
6 месяцев
20.30%
1 год
42.44%
3 года*
24.76%
5 лет*
11.34%
10 лет*
10.75%

MOOD

1 день
0.40%
1 месяц
-0.30%
С начала года
12.64%
6 месяцев
14.97%
1 год
33.33%
3 года*
19.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIDI и MOOD

2026 (YTD)2025202420232022
VIDI
Vident International Equity Fund		17.47%41.83%6.03%18.92%-6.48%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		12.64%30.39%12.53%12.56%-2.90%

Correlation

The correlation between VIDI and MOOD is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г.

0.79

The correlation between VIDI and MOOD has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIDI и MOOD

Секторы
VIDI
MOOD

Промышленность

18.8%
12.6%

Финансовые услуги

18.5%
15.7%

Технологии

13.7%
27.6%

Потребительский циклический сектор

10.4%
9.5%

Сырьевые материалы

8.4%
4.4%

Энергетика

8.0%
3.7%

Потребительский защитный сектор

6.2%
5.1%

Здравоохранение

6.1%
8.4%

Коммуникационные услуги

6.0%
7.9%

Коммунальные услуги

3.1%
2.7%

Недвижимость

0.8%
2.5%

Промышленность

VIDI
18.8%
MOOD
12.6%

Финансовые услуги

VIDI
18.5%
MOOD
15.7%

Технологии

VIDI
13.7%
MOOD
27.6%

Потребительский циклический сектор

VIDI
10.4%
MOOD
9.5%

Сырьевые материалы

VIDI
8.4%
MOOD
4.4%

Энергетика

VIDI
8.0%
MOOD
3.7%

Потребительский защитный сектор

VIDI
6.2%
MOOD
5.1%

Здравоохранение

VIDI
6.1%
MOOD
8.4%

Коммуникационные услуги

VIDI
6.0%
MOOD
7.9%

Коммунальные услуги

VIDI
3.1%
MOOD
2.7%

Недвижимость

VIDI
0.8%
MOOD
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vident International Equity Fund

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Часто сравнивают с VIDI:
VIDI с VYMIVIDI с FIDIVIDI с SCHYVIDI с FNDFVIDI с VWILXVIDI с SCHDVIDI с VXUS
Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с EQLMOOD с SPY

Доходность на риск

VIDI vs. MOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDI
Ранг доходности на риск VIDI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDI c MOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident International Equity Fund (VIDI) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIDIMOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
2.34

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
2.76

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.46

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

3.45

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.07

10.67

+5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIDI vs. MOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDI на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOOD равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDI и MOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIDIMOODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

2.34

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.31

-0.90

Просадки

Сравнение просадок VIDI и MOOD

Максимальная просадка VIDI за все время составила -48.39%, что больше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDI и MOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIDIMOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.39%

-14.34%

-34.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-9.71%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.54%

-9.71%

-4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-2.14%

-3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-2.32%

-8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.13%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDI и MOOD

Vident International Equity Fund (VIDI) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что VIDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIDIMOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

3.59%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

12.55%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

14.33%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

12.10%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

12.10%

+5.95%

Сравнение комиссий VIDI и MOOD

VIDI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MOOD в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDI и MOOD

Дивидендная доходность VIDI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности MOOD в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.36%0.40%1.33%1.34%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIDI
Vident International Equity Fund		3.78%4.26%4.93%4.14%5.85%4.62%2.51%3.35%2.80%2.21%1.92%2.25%

Часто задаваемые вопросы

VIDI and MOOD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIDI has higher volatility (5.51%) compared to MOOD (3.59%). In terms of maximum drawdown, VIDI dropped -48.39% vs MOOD's -14.34%.

On 3-year performance, VIDI leads with 24.76% vs 19.89% for MOOD. On fees, VIDI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MOOD has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VIDI has performed better with a 24.76% return vs 19.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIDI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.68% for MOOD.

VIDI has the higher dividend yield at 3.78%, compared with 0.36% for MOOD.

VIDI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while MOOD is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Vident and Relative Sentiment. Their fees differ too: 0.59% for VIDI and 0.68% for MOOD.

VIDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIDI и MOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор