PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIDI с HAWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIDI с HAWX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VIDI (Vident International Equity Fund) and HAWX (iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - VIDI tracks the Vident International Equity Index while HAWX tracks the MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIDI returned 11.25%/yr vs 12.59%/yr for HAWX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIDI charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for HAWX.

Доходность

Сравнение доходности VIDI и HAWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vident International Equity Fund (VIDI) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIDI показывает доходность 17.69%, а HAWX немного ниже – 17.15%. За последние 10 лет акции VIDI уступали акциям HAWX по среднегодовой доходности: 11.25% против 12.59% соответственно.

VIDI

1 день
0.33%
1 месяц
-3.68%
С начала года
17.69%
6 месяцев
16.79%
1 год
40.73%
3 года*
25.25%
5 лет*
11.69%
10 лет*
11.25%

HAWX

1 день
0.85%
1 месяц
1.78%
С начала года
17.15%
6 месяцев
17.23%
1 год
36.02%
3 года*
21.90%
5 лет*
12.84%
10 лет*
12.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIDI и HAWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIDI
Vident International Equity Fund		17.69%41.83%6.03%18.92%-13.83%11.93%1.18%15.84%-17.65%33.56%
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		17.15%26.24%14.88%17.05%-8.59%13.40%6.92%22.75%-9.77%19.21%

Correlation

The correlation between VIDI and HAWX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г.

0.74

The correlation between VIDI and HAWX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIDI и HAWX

Секторы
VIDI
HAWX

Промышленность

18.7%
14.2%

Технологии

18.4%
22.5%

Финансовые услуги

17.5%
23.2%

Потребительский циклический сектор

10.5%
7.5%

Сырьевые материалы

7.7%
6.9%

Энергетика

7.0%
4.8%

Здравоохранение

5.9%
6.8%

Потребительский защитный сектор

5.6%
4.8%

Коммуникационные услуги

5.4%
4.9%

Коммунальные услуги

2.6%
3.0%

Недвижимость

0.7%
1.4%

Промышленность

VIDI
18.7%
HAWX
14.2%

Технологии

VIDI
18.4%
HAWX
22.5%

Финансовые услуги

VIDI
17.5%
HAWX
23.2%

Потребительский циклический сектор

VIDI
10.5%
HAWX
7.5%

Сырьевые материалы

VIDI
7.7%
HAWX
6.9%

Энергетика

VIDI
7.0%
HAWX
4.8%

Здравоохранение

VIDI
5.9%
HAWX
6.8%

Потребительский защитный сектор

VIDI
5.6%
HAWX
4.8%

Коммуникационные услуги

VIDI
5.4%
HAWX
4.9%

Коммунальные услуги

VIDI
2.6%
HAWX
3.0%

Недвижимость

VIDI
0.7%
HAWX
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vident International Equity Fund

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF

Часто сравнивают с VIDI:
VIDI с VYMIVIDI с FIDIVIDI с SCHYVIDI с FNDFVIDI с SCHDVIDI с VWILXVIDI с VXUS
Часто сравнивают с HAWX:
HAWX с HEFAHAWX с DBAWHAWX с FEDDXHAWX с BUFIXHAWX с IHDGHAWX с DFWIXHAWX с DFAIX

Доходность на риск

VIDI vs. HAWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDI
Ранг доходности на риск VIDI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HAWX
Ранг доходности на риск HAWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAWX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAWX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAWX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAWX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDI c HAWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident International Equity Fund (VIDI) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIDIHAWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.54

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.36

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.48

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

3.85

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.69

15.83

-1.14

VIDI vs. HAWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDI на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAWX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDI и HAWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIDI и HAWX

Максимальная просадка VIDI за все время составила -48.39%, что больше максимальной просадки HAWX в -30.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDI и HAWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIDIHAWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.39%

-30.63%

-17.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-9.39%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.54%

-13.30%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.35%

-17.47%

-10.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.39%

-30.63%

-17.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-2.10%

-2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.36%

-4.27%

-6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.28%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDI и HAWX

Vident International Equity Fund (VIDI) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) имеют волатильность 6.71% и 6.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIDIHAWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

6.52%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

12.61%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

14.26%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

13.60%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

15.27%

+2.68%

Сравнение комиссий VIDI и HAWX

VIDI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HAWX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDI и HAWX

Дивидендная доходность VIDI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности HAWX в 2.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.39%2.80%3.31%2.95%16.94%2.63%2.00%3.23%2.51%2.40%2.49%3.86%
VIDI
Vident International Equity Fund		3.97%4.26%4.93%4.14%5.85%4.62%2.51%3.35%2.80%2.21%1.92%2.25%

Часто задаваемые вопросы

VIDI and HAWX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIDI has higher volatility (6.71%) compared to HAWX (6.52%). In terms of maximum drawdown, VIDI dropped -48.39% vs HAWX's -30.63%.

On 10-year performance, HAWX leads with 12.59% vs 11.25% for VIDI. On fees, HAWX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HAWX has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HAWX has performed better with a 12.59% return vs 11.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAWX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for VIDI.

VIDI has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 2.39% for HAWX.

VIDI tracks Vident International Equity Index, while HAWX tracks MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. They also come from different issuers: Vident and iShares. Their fees differ too: 0.59% for VIDI and 0.35% for HAWX.

VIDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIDI и HAWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор