Сравнение VIDI с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vident International Equity Fund (VIDI) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
VIDI и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIDI - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident International Equity Index. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VIDI и AVDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIDI и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIDI Vident International Equity Fund | 8.20% | 41.83% | 6.03% | 18.92% | -13.83% | 11.93% | 1.18% | 9.50% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIDI показывает доходность 8.20%, а AVDV немного выше – 8.40%.
VIDI
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 45.72%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.55%
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIDI и AVDV
VIDI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Доходность на риск
VIDI vs. AVDV — Ранг доходности на риск
VIDI
AVDV
Сравнение VIDI c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident International Equity Fund (VIDI) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIDI | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.67 | 2.78 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | 3.48 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.57 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 3.87 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.32 | 16.10 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIDI | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 2.78 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.81 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.76 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между VIDI и AVDV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIDI и AVDV
Дивидендная доходность VIDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности AVDV в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIDI Vident International Equity Fund | 4.10% | 4.26% | 4.93% | 4.14% | 5.85% | 4.62% | 2.51% | 3.35% | 2.80% | 2.21% | 1.92% | 2.25% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VIDI и AVDV
Максимальная просадка VIDI за все время составила -48.39%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDI и AVDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIDI | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.39% | -43.01% | -5.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -13.19% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.00% | -28.08% | -1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -7.48% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.51% | -6.88% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 3.17% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIDI и AVDV
Текущая волатильность для Vident International Equity Fund (VIDI) составляет 7.06%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что VIDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIDI | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 7.50% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 12.20% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 18.44% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 17.15% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 19.76% | -1.77% |