PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIDGX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIDGX с VITAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIDGX (Vanguard International Dividend Growth Fund) and VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VIDGX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Vanguard, while VITAX is a Technology Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. VIDGX is actively managed, while VITAX is passively managed. Over the past year, VIDGX returned 5.17% vs 62.61% for VITAX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. VIDGX charges 0.55%/yr vs 0.09%/yr for VITAX.

Доходность

Сравнение доходности VIDGX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIDGX показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью 33.66%.

VIDGX

1 день
0.17%
1 месяц
2.57%
С начала года
2.22%
6 месяцев
4.09%
1 год
5.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VITAX

1 день
1.27%
1 месяц
19.87%
С начала года
33.66%
6 месяцев
32.51%
1 год
62.61%
3 года*
34.15%
5 лет*
23.05%
10 лет*
25.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIDGX и VITAX

2026 (YTD)202520242023
VIDGX
Vanguard International Dividend Growth Fund		2.22%18.76%-1.06%5.99%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		33.66%21.78%29.26%16.97%

Correlation

The correlation between VIDGX and VITAX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г.

0.40

Сравнение распределения секторов VIDGX и VITAX

Секторы
VIDGX
VITAX

Промышленность

23.4%
0.4%

Финансовые услуги

18.4%
0.5%

Здравоохранение

16.4%
0.0%

Потребительский защитный сектор

13.4%

-

Технологии

9.5%
98.5%

Сырьевые материалы

9.0%
0.0%

Потребительский циклический сектор

5.4%
0.1%

Коммуникационные услуги

2.2%
0.5%

Энергетика

1.4%
0.3%

Коммунальные услуги

1.0%

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

VIDGX
23.4%
VITAX
0.4%

Финансовые услуги

VIDGX
18.4%
VITAX
0.5%

Здравоохранение

VIDGX
16.4%
VITAX
0.0%

Потребительский защитный сектор

VIDGX
13.4%
VITAX

-

Технологии

VIDGX
9.5%
VITAX
98.5%

Сырьевые материалы

VIDGX
9.0%
VITAX
0.0%

Потребительский циклический сектор

VIDGX
5.4%
VITAX
0.1%

Коммуникационные услуги

VIDGX
2.2%
VITAX
0.5%

Энергетика

VIDGX
1.4%
VITAX
0.3%

Коммунальные услуги

VIDGX
1.0%
VITAX

-

Недвижимость

VIDGX

-

VITAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Growth Fund

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VIDGX:
VIDGX с VYMIVIDGX с VIHAXVIDGX с VMVFXVIDGX с VWICXVIDGX с SCHFVIDGX с VTSAXVIDGX с VIDY.TO
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Доходность на риск

VIDGX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDGX
Ранг доходности на риск VIDGX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDGX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDGX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIDGXVITAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
3.18

-2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
3.86

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.51

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

4.00

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

12.75

-11.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIDGX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDGX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа VITAX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDGX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIDGXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

3.18

-2.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.67

+0.09

Просадки

Сравнение просадок VIDGX и VITAX

Максимальная просадка VIDGX за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDGX и VITAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIDGXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-54.81%

+40.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-16.38%

+4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

0.00%

-5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-8.02%

+4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

5.13%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDGX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) составляет 4.15%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что VIDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIDGXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

6.01%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

16.09%

-5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

20.61%

-7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

25.39%

-12.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.94%

24.84%

-11.90%

Сравнение комиссий VIDGX и VITAX

VIDGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDGX и VITAX

Дивидендная доходность VIDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности VITAX в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIDGX
Vanguard International Dividend Growth Fund		1.70%1.74%4.16%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.30%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

VIDGX and VITAX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITAX has higher volatility (6.01%) compared to VIDGX (4.15%). In terms of maximum drawdown, VIDGX dropped -14.09% vs VITAX's -54.81%.

VITAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIDGX и VITAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор